Сравнение EFZ с TQQQ
EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - EFZ is a Inverse Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-100%), while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EFZ returned -8.54%/yr vs 40.49%/yr for TQQQ. Their -0.70 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 38.71%. За последние 10 лет акции EFZ уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -8.54% против 40.49% соответственно.
EFZ
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -7.02%
- С начала года
- -11.13%
- 1 год
- -17.65%
- 3 года*
- -11.11%
- 5 лет*
- -6.24%
- 10 лет*
- -8.54%
- Всё время*
- -7.61%
TQQQ
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -4.68%
- 6 месяцев
- 46.96%
- С начала года
- 38.71%
- 1 год
- 71.21%
- 3 года*
- 54.16%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 40.49%
- Всё время*
- 43.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $149.81K | $223.22K | $373.31K | |
| $5.00B | $4.56B | $5.34B |
Сравнение доходности по годам EFZ и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -11.13% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -16.56% | 16.26% | -20.18% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 38.71% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Correlation
The correlation between EFZ and TQQQ is -0.66, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.68 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | -0.70 |
The correlation between EFZ and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFZ vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
EFZ
TQQQ
Сравнение EFZ c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFZ | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.22 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 1.94 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.76 | 5.34 | -7.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFZ и TQQQ
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.36%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFZ | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.36% | -81.66% | -6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.54% | -36.97% | +19.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.96% | -58.04% | +21.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.11% | -81.66% | +36.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.27% | -81.66% | +19.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.36% | -16.29% | -72.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.26% | -18.49% | -48.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.15% | 13.38% | -3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 3.63%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 21.96%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFZ | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 21.96% | -18.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 48.60% | -34.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 58.14% | -41.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 68.26% | -51.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 66.67% | -49.55% |
Сравнение комиссий EFZ и TQQQ
И EFZ, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и TQQQ
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности TQQQ в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 4.12% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.52% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
EFZ and TQQQ have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQQQ has higher volatility (21.96%) compared to EFZ (3.63%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.36% vs TQQQ's -81.66%.
On 10-year performance, TQQQ leads with 40.49% vs -8.54% for EFZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 40.49% return vs -8.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFZ and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
EFZ has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.52% for TQQQ.
EFZ is categorized as Inverse Equities, while TQQQ is Leveraged Equities. EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFZ и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор