PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFZ с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFZ с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - EFZ is a Inverse Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-100%), while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EFZ returned -8.30%/yr vs 44.95%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EFZ и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFZ показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%. За последние 10 лет акции EFZ уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -8.30% против 44.95% соответственно.

EFZ

1 день
-0.71%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-7.64%
6 месяцев
-9.27%
1 год
-14.29%
3 года*
-10.18%
5 лет*
-5.52%
10 лет*
-8.30%

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFZ и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		-7.64%-20.92%2.90%-10.38%13.15%-12.75%-16.02%-16.56%16.26%-20.18%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between EFZ and TQQQ is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.70

The correlation between EFZ and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI EAFE

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с EFZ:
EFZ с EFAEFZ с SCHYEFZ с MUDEFZ с USDUEFZ с BNP.PAEFZ с UUPEFZ с SH
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

EFZ vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFZ c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFZTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
2.80

-3.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.19
3.01

-4.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.39

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

3.60

-4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

11.77

-13.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFZ vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFZ на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFZ и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFZTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

2.80

-3.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.42

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

0.68

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.74

-1.08

Просадки

Сравнение просадок EFZ и TQQQ

Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFZTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.08%

-81.66%

-6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.36%

-36.97%

+19.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.42%

-58.04%

+22.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

-81.66%

+37.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

-81.66%

+19.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.91%

-2.29%

-85.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.09%

-18.52%

-48.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.77%

11.28%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EFZ и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 5.08%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFZTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

13.35%

-8.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

36.04%

-22.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

47.60%

-31.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

66.50%

-49.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

65.95%

-48.57%

Сравнение комиссий EFZ и TQQQ

И EFZ, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFZ и TQQQ

Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности TQQQ в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		4.07%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

EFZ and TQQQ have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (13.35%) compared to EFZ (5.08%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.08% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 44.95% vs -8.30% for EFZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 44.95% return vs -8.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFZ and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

EFZ has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 0.37% for TQQQ.

EFZ is categorized as Inverse Equities, while TQQQ is Leveraged Equities. EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFZ и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор