Сравнение EFZ с SVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX).
EFZ и SVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности EFZ и SVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFZ и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -0.56% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 9.09% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -35.16% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -35.16%.
EFZ
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 8.61%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- -16.07%
- 3 года*
- -7.87%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- -8.06%
SVIX
- 1 день
- 9.17%
- 1 месяц
- -25.51%
- С начала года
- -35.16%
- 6 месяцев
- -26.52%
- 1 год
- -22.76%
- 3 года*
- -1.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFZ и SVIX
EFZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Доходность на риск
EFZ vs. SVIX — Ранг доходности на риск
EFZ
SVIX
Сравнение EFZ c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFZ | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | -0.31 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | 0.05 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.01 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.45 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -1.03 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | -0.31 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.02 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между EFZ и SVIX составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и SVIX
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.78% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFZ и SVIX
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и SVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -79.30% | -8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.95% | -49.47% | +18.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.98% | -69.03% | -17.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.89% | -30.26% | -36.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.44% | 21.52% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и SVIX
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 8.44%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 29.79%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 29.79% | -21.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 47.49% | -35.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 74.62% | -56.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 67.26% | -50.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 67.26% | -49.95% |