Сравнение EFZ с SVIX
EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - EFZ is a Inverse Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-100%), while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EFZ returned -10.01%/yr vs -5.66%/yr for SVIX. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. EFZ charges 0.95%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -6.98%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -8.30%.
EFZ
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- -15.21%
- 3 года*
- -10.01%
- 5 лет*
- -5.55%
- 10 лет*
- -8.83%
SVIX
- 1 день
- -4.80%
- 1 месяц
- 7.92%
- С начала года
- -8.30%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- 56.04%
- 3 года*
- -5.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFZ и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -6.98% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 9.55% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | -8.30% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -1.48% |
Correlation
The correlation between EFZ and SVIX is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.61 |
The correlation between EFZ and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFZ vs. SVIX — Ранг доходности на риск
EFZ
SVIX
Сравнение EFZ c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFZ | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.21 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.32 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 3.76 | -5.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFZ и SVIX
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -79.30% | -8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -42.69% | +25.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.42% | -79.30% | +43.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.82% | -56.20% | -31.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.13% | -31.87% | -35.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.10% | 14.93% | -4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и SVIX
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 5.39%, в то время как у -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 16.67% | -11.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.12% | 43.44% | -29.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 55.33% | -38.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 66.26% | -49.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 66.26% | -49.10% |
Сравнение комиссий EFZ и SVIX
EFZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и SVIX
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 4.04% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFZ and SVIX have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVIX has higher volatility (16.67%) compared to EFZ (5.39%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.08% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, SVIX leads with -5.66% vs -10.01% for EFZ. On fees, EFZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -5.66% return vs -10.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
EFZ has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 0.00% for SVIX.
EFZ is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFZ и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор