Сравнение EFZ с SVIX
EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - EFZ is a Inverse Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-100%), while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EFZ returned -9.25%/yr vs -5.58%/yr for SVIX. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. EFZ charges 0.95%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью 1.07%.
EFZ
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- -4.91%
- С начала года
- -7.84%
- 1 год
- -14.64%
- 3 года*
- -9.25%
- 5 лет*
- -6.05%
- 10 лет*
- -8.32%
SVIX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFZ и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -7.84% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 9.55% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 1.07% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -1.48% |
Correlation
The correlation between EFZ and SVIX is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.61 |
The correlation between EFZ and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFZ vs. SVIX — Ранг доходности на риск
EFZ
SVIX
Сравнение EFZ c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFZ | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.20 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.21 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 3.44 | -4.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFZ и SVIX
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.15%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.15% | -79.30% | -8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.60% | -42.69% | +25.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.82% | -79.30% | +43.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.93% | -51.72% | -36.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.20% | -32.18% | -35.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.86% | 14.99% | -4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и SVIX
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 4.17%, в то время как у -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 11.40% | -7.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 43.72% | -29.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 55.42% | -38.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 65.88% | -49.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 65.88% | -48.78% |
Сравнение комиссий EFZ и SVIX
EFZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и SVIX
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.97% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFZ and SVIX have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVIX has higher volatility (11.40%) compared to EFZ (4.17%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.15% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, SVIX leads with -5.58% vs -9.25% for EFZ. On fees, EFZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -5.58% return vs -9.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
EFZ has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 0.00% for SVIX.
EFZ is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFZ и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор