PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFZ с SVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFZ с SVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past 3 years, EFZ returned -9.77%/yr vs -0.59%/yr for SVIX. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. EFZ charges 0.95%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.

Доходность

Сравнение доходности EFZ и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFZ показывает доходность -6.98%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -8.17%.

EFZ

1 день
0.88%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-8.53%
1 год
-14.24%
3 года*
-9.77%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
-8.29%

SVIX

1 день
-0.09%
1 месяц
16.92%
С начала года
-8.17%
6 месяцев
7.59%
1 год
51.46%
3 года*
-0.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFZ и SVIX

2026 (YTD)2025202420232022
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		-6.98%-20.92%2.90%-10.38%9.09%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		-8.17%-4.49%-32.76%157.37%-0.88%

Correlation

The correlation between EFZ and SVIX is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

-0.60

The correlation between EFZ and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI EAFE

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF

Часто сравнивают с EFZ:
EFZ с EFAEFZ с SCHYEFZ с USDUEFZ с MUDEFZ с BNP.PAEFZ с UUPEFZ с SH
Часто сравнивают с SVIX:
SVIX с SVXYSVIX с UVIXSVIX с SPYSVIX с TQQQSVIX с WEIXSVIX с JEPISVIX с QQQ

Доходность на риск

EFZ vs. SVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFZ c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFZSVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
0.95

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
1.46

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.20

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.21

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

3.50

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFZ vs. SVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFZ на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа SVIX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFZ и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFZSVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

0.95

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.16

-0.50

Просадки

Сравнение просадок EFZ и SVIX

Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и SVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFZSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.08%

-79.30%

-8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.36%

-42.69%

+25.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.42%

-79.30%

+43.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.82%

-56.14%

-31.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.08%

-31.60%

-35.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.71%

14.75%

-5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EFZ и SVIX

Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 5.19%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFZSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

7.38%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

41.05%

-27.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

54.75%

-38.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

66.27%

-49.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

66.27%

-48.89%

Сравнение комиссий EFZ и SVIX

EFZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFZ и SVIX

Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		4.04%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFZ and SVIX have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVIX has higher volatility (7.38%) compared to EFZ (5.19%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.08% vs SVIX's -79.30%.

On 3-year performance, SVIX leads with -0.59% vs -9.77% for EFZ. On fees, EFZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -0.59% return vs -9.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.

EFZ has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 0.00% for SVIX.

They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 1.47% for SVIX.

SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFZ и SVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор