Сравнение EFZ с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
EFZ и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFZ и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -1.90% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -16.56% | 16.26% | -20.18% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции EFZ превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -8.18% против -52.71% соответственно.
EFZ
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -17.15%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -8.18%
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFZ и SQQQ
И EFZ, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EFZ vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
EFZ
SQQQ
Сравнение EFZ c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFZ | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | -0.84 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | -1.14 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.76 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -0.87 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFZ | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -0.84 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.64 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | -0.80 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.85 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между EFZ и SQQQ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и SQQQ
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности SQQQ в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.83% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок EFZ и SQQQ
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFZ | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -100.00% | +11.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.95% | -75.23% | +44.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | -95.36% | +51.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -99.96% | +38.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.16% | -100.00% | +12.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.89% | -92.32% | +25.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.50% | 65.40% | -43.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 7.78%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFZ | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 19.98% | -12.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 38.23% | -25.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 67.38% | -48.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 66.65% | -50.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 65.97% | -48.66% |