Сравнение EFZ с SQQQ
EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - EFZ is a Inverse Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-100%), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EFZ returned -8.54%/yr vs -54.86%/yr for SQQQ. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -11.13%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -42.75%. За последние 10 лет акции EFZ превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -8.54% против -54.86% соответственно.
EFZ
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -7.02%
- С начала года
- -11.13%
- 1 год
- -17.65%
- 3 года*
- -11.11%
- 5 лет*
- -6.24%
- 10 лет*
- -8.54%
- Всё время*
- -7.61%
SQQQ
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- -45.14%
- С начала года
- -42.75%
- 1 год
- -56.74%
- 3 года*
- -53.34%
- 5 лет*
- -45.60%
- 10 лет*
- -54.86%
- Всё время*
- -53.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $149.81K | $223.22K | $373.31K | |
| $2.94B | $2.46B | $2.70B |
Сравнение доходности по годам EFZ и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -11.13% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -16.56% | 16.26% | -20.18% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -42.75% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Correlation
The correlation between EFZ and SQQQ is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | 0.70 |
The correlation between EFZ and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFZ vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
EFZ
SQQQ
Сравнение EFZ c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFZ | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | -0.96 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.76 | -1.71 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFZ и SQQQ
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.36%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFZ | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.36% | -100.00% | +11.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.54% | -59.39% | +41.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.96% | -92.51% | +55.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.11% | -97.27% | +52.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.27% | -99.97% | +37.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.36% | -100.00% | +11.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.26% | -92.78% | +25.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.15% | 33.73% | -23.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 3.63%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.81%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFZ | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 22.81% | -19.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 49.10% | -35.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 58.50% | -41.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 68.39% | -51.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 66.84% | -49.72% |
Сравнение комиссий EFZ и SQQQ
И EFZ, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и SQQQ
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности SQQQ в 10.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 4.12% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 10.43% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
EFZ and SQQQ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (22.81%) compared to EFZ (3.63%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.36% vs SQQQ's -100.00%.
On 10-year performance, EFZ leads with -8.54% vs -54.86% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EFZ has performed better with a -8.54% return vs -54.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFZ and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
SQQQ has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 4.12% for EFZ.
EFZ is categorized as Inverse Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).
SQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFZ и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор