Сравнение EFZ с SEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Short Financials (SEF).
EFZ и SEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. SEF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Фонд был запущен 12 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и SEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFZ и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -1.90% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -16.56% | 16.26% | -20.18% |
SEF ProShares Short Financials | 11.24% | -9.82% | -17.81% | -8.81% | 11.85% | -27.02% | -16.93% | -23.51% | 10.34% | -17.12% |
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью 11.24%. За последние 10 лет акции EFZ превзошли акции SEF по среднегодовой доходности: -8.18% против -11.67% соответственно.
EFZ
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -17.15%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -8.18%
SEF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- -10.02%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- -11.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFZ и SEF
И EFZ, и SEF имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EFZ vs. SEF — Ранг доходности на риск
EFZ
SEF
Сравнение EFZ c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFZ | SEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | 0.13 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | 0.34 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.04 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.13 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 0.19 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFZ | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 0.13 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.37 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | -0.57 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.49 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между EFZ и SEF составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и SEF
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности SEF в 3.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.83% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
SEF ProShares Short Financials | 3.28% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок EFZ и SEF
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что меньше максимальной просадки SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и SEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFZ | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -96.51% | +8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.95% | -20.21% | -10.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | -41.62% | -2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -75.66% | +13.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.16% | -96.01% | +8.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.89% | -82.59% | +15.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.50% | 14.45% | +7.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и SEF
ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с ProShares Short Financials (SEF) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что EFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFZ | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 4.86% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 11.37% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 19.24% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 17.98% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 20.54% | -3.23% |