PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFZ с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFZ с SCHF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both exchange-traded funds - EFZ is a Inverse Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-100%), while SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFZ returned -8.29%/yr vs 10.25%/yr for SCHF. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. EFZ charges 0.95%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.

Доходность

Сравнение доходности EFZ и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFZ показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 15.89%. За последние 10 лет акции EFZ уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: -8.29% против 10.25% соответственно.

EFZ

1 день
0.88%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-8.53%
1 год
-14.24%
3 года*
-9.77%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
-8.29%

SCHF

1 день
0.29%
1 месяц
4.54%
С начала года
15.89%
6 месяцев
18.66%
1 год
32.44%
3 года*
20.26%
5 лет*
9.91%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFZ и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		-6.98%-20.92%2.90%-10.38%13.15%-12.75%-16.02%-16.56%16.26%-20.18%
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.89%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Correlation

The correlation between EFZ and SCHF is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

-0.98

The correlation between EFZ and SCHF has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI EAFE

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с EFZ:
EFZ с EFAEFZ с SCHYEFZ с MUDEFZ с USDUEFZ с BNP.PAEFZ с UUPEFZ с SH
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

EFZ vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFZ c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFZSCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
2.07

-2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
2.85

-4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.37

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.84

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

11.03

-12.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFZ vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFZ на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа SCHF равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFZ и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFZSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

2.07

-2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.61

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

0.60

-1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.44

-0.78

Просадки

Сравнение просадок EFZ и SCHF

Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFZSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.08%

-34.87%

-53.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.36%

-11.48%

-5.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.42%

-13.41%

-22.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

-29.14%

-14.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

-34.87%

-27.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.82%

-0.57%

-87.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.08%

-7.38%

-59.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.71%

2.95%

+6.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EFZ и SCHF

Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 5.19%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFZSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.49%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

13.34%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

15.72%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

16.38%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

17.18%

+0.20%

Сравнение комиссий EFZ и SCHF

EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFZ и SCHF

Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности SCHF в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		4.04%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%0.00%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.95%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

EFZ and SCHF have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHF has higher volatility (5.49%) compared to EFZ (5.19%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.08% vs SCHF's -34.87%.

On 10-year performance, SCHF leads with 10.25% vs -8.29% for EFZ. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHF has performed better with a 10.25% return vs -8.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.95% for EFZ.

EFZ has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 2.95% for SCHF.

EFZ is categorized as Inverse Equities, while SCHF is Foreign Large Cap Equities. EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index. They also come from different issuers: ProShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 0.06% for SCHF.

SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFZ и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор