Сравнение EFZ с SARK
EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. EFZ is passively managed, while SARK is actively managed. Over the past 3 years, EFZ returned -11.11%/yr vs -28.35%/yr for SARK. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EFZ charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -6.71%.
EFZ
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -7.02%
- С начала года
- -11.13%
- 1 год
- -17.65%
- 3 года*
- -11.11%
- 5 лет*
- -6.24%
- 10 лет*
- -8.54%
- Всё время*
- -7.61%
SARK
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 8.35%
- 6 месяцев
- -14.28%
- С начала года
- -6.71%
- 1 год
- -15.29%
- 3 года*
- -28.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $149.81K | $223.22K | $373.31K | |
| $5.06M | $4.59M | $6.10M |
Сравнение доходности по годам EFZ и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -11.13% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | 1.37% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.71% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 24.05% |
Correlation
The correlation between EFZ and SARK is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between EFZ and SARK has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFZ vs. SARK — Ранг доходности на риск
EFZ
SARK
Сравнение EFZ c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFZ | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.96 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | -0.58 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.76 | -1.06 | -0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFZ и SARK
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.36%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFZ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.36% | -81.07% | -7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.54% | -26.34% | +8.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.96% | -74.42% | +37.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.36% | -79.41% | -8.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.26% | -47.61% | -19.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.15% | 14.82% | -4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и SARK
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 3.63%, в то время как у Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) волатильность равна 11.51%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFZ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 11.51% | -7.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 28.02% | -13.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 36.36% | -19.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 55.74% | -38.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 55.74% | -38.62% |
Сравнение комиссий EFZ и SARK
EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и SARK
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности SARK в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 4.12% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.02% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFZ and SARK have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SARK has higher volatility (11.51%) compared to EFZ (3.63%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.36% vs SARK's -81.07%.
On 3-year performance, EFZ leads with -11.11% vs -28.35% for SARK. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EFZ has performed better with a -11.11% return vs -28.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for EFZ.
EFZ has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 3.02% for SARK.
They also come from different issuers: ProShares and AXS. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 0.75% for SARK.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFZ и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор