Сравнение EFZ с SARK
EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. EFZ is passively managed, while SARK is actively managed. Over the past 3 years, EFZ returned -9.25%/yr vs -26.33%/yr for SARK. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFZ charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -6.50%.
EFZ
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- -4.91%
- С начала года
- -7.84%
- 1 год
- -14.64%
- 3 года*
- -9.25%
- 5 лет*
- -6.05%
- 10 лет*
- -8.32%
SARK
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- -6.50%
- 1 год
- -12.55%
- 3 года*
- -26.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFZ и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -7.84% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | 1.37% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.50% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 24.05% |
Correlation
The correlation between EFZ and SARK is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between EFZ and SARK has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFZ vs. SARK — Ранг доходности на риск
EFZ
SARK
Сравнение EFZ c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFZ | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.97 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.48 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -0.84 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFZ и SARK
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.15%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFZ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.15% | -81.07% | -7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.60% | -26.34% | +8.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.82% | -74.42% | +38.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.93% | -79.36% | -8.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.20% | -47.24% | -19.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.86% | 15.03% | -4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и SARK
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 4.17%, в то время как у Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFZ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 8.83% | -4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 26.97% | -12.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 36.11% | -19.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 55.89% | -39.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 55.89% | -38.79% |
Сравнение комиссий EFZ и SARK
EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и SARK
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности SARK в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.97% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.01% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFZ and SARK have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SARK has higher volatility (8.83%) compared to EFZ (4.17%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.15% vs SARK's -81.07%.
On 3-year performance, EFZ leads with -9.25% vs -26.33% for SARK. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EFZ has performed better with a -9.25% return vs -26.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for EFZ.
EFZ has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 3.01% for SARK.
They also come from different issuers: ProShares and AXS. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 0.75% for SARK.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFZ и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор