Сравнение EFZ с SARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).
EFZ и SARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EFZ и SARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFZ и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -1.90% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | 1.19% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью 8.23%.
EFZ
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -17.15%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -8.18%
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFZ и SARK
EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Доходность на риск
EFZ vs. SARK — Ранг доходности на риск
EFZ
SARK
Сравнение EFZ c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFZ | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | -0.74 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | -0.95 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.89 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.59 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -0.73 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFZ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -0.74 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.19 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между EFZ и SARK составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и SARK
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности SARK в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.83% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFZ и SARK
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и SARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFZ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -81.07% | -7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.95% | -59.44% | +28.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.16% | -76.11% | -11.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.89% | -45.20% | -21.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.50% | 47.97% | -26.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и SARK
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 7.78%, в то время как у Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFZ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 12.41% | -4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 27.16% | -14.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 46.26% | -27.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 56.94% | -40.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 56.94% | -39.63% |