Сравнение EFZ с QQQD
EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - EFZ tracks the MSCI EAFE Index (-100%) while QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, EFZ returned -14.64% vs -16.58% for QQQD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. EFZ charges 0.95%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -2.58%.
EFZ
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- -4.91%
- С начала года
- -7.84%
- 1 год
- -14.64%
- 3 года*
- -9.25%
- 5 лет*
- -6.05%
- 10 лет*
- -8.32%
QQQD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- -4.14%
- С начала года
- -2.58%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFZ и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -7.84% | -20.92% | 6.04% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.58% | -20.32% | -27.75% |
Correlation
The correlation between EFZ and QQQD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.49 |
The correlation between EFZ and QQQD has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFZ vs. QQQD — Ранг доходности на риск
EFZ
QQQD
Сравнение EFZ c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFZ | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.89 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.76 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.29 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFZ и QQQD
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.15%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFZ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.15% | -49.47% | -38.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.60% | -21.94% | +4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.93% | -47.33% | -40.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.20% | -31.02% | -36.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.86% | 12.85% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и QQQD
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 4.17%, в то время как у Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFZ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 7.77% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 16.79% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 21.50% | -4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 26.82% | -9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 26.82% | -9.72% |
Сравнение комиссий EFZ и QQQD
EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и QQQD
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности QQQD в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.97% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.16% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFZ and QQQD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQD has higher volatility (7.77%) compared to EFZ (4.17%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.15% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, EFZ leads with -14.64% vs -16.58% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EFZ has performed better with a -14.64% return vs -16.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.95% for EFZ.
EFZ has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 3.16% for QQQD.
EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 0.57% for QQQD.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFZ и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор