Сравнение EFZ с QQQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD).
EFZ и QQQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. QQQD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и QQQD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFZ и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -1.90% | -20.92% | 7.27% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 12.68% | -20.32% | -27.69% |
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью 12.68%.
EFZ
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -17.15%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -8.18%
QQQD
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 12.68%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- -22.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFZ и QQQD
EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Доходность на риск
EFZ vs. QQQD — Ранг доходности на риск
EFZ
QQQD
Сравнение EFZ c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFZ | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | -0.81 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | -1.00 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.86 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.58 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -0.73 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFZ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -0.81 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.69 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между EFZ и QQQD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и QQQD
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности QQQD в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.83% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.51% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFZ и QQQD
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки QQQD в -47.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и QQQD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFZ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -47.84% | -40.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.95% | -42.27% | +11.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.16% | -39.07% | -48.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.89% | -29.03% | -37.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.50% | 33.47% | -11.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и QQQD
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 7.78%, в то время как у Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFZ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 8.73% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 15.49% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 28.49% | -9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 27.32% | -10.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 27.32% | -10.01% |