Сравнение EFZ с PLTD
EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - EFZ tracks the MSCI EAFE Index (-100%) while PLTD tracks the Palantir Technologies Inc. (-100%). Both are passively managed. Over the past year, EFZ returned -15.21% vs -0.66% for PLTD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. EFZ charges 0.95%/yr vs 0.98%/yr for PLTD.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и PLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у PLTD с доходностью 36.18%.
EFZ
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- -15.21%
- 3 года*
- -10.01%
- 5 лет*
- -5.55%
- 10 лет*
- -8.83%
PLTD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 13.23%
- С начала года
- 36.18%
- 6 месяцев
- 49.07%
- 1 год
- -0.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFZ и PLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -6.98% | -20.92% | 3.74% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 36.18% | -70.53% | -5.12% |
Correlation
The correlation between EFZ and PLTD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFZ vs. PLTD — Ранг доходности на риск
EFZ
PLTD
Сравнение EFZ c PLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFZ | PLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.04 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.02 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -0.03 | -1.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFZ и PLTD
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки PLTD в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и PLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFZ | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -77.34% | -10.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -39.15% | +22.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.82% | -65.13% | -22.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.13% | -59.59% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.10% | 23.83% | -13.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и PLTD
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 5.39%, в то время как у Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) волатильность равна 19.56%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFZ | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 19.56% | -14.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.12% | 38.20% | -24.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 51.62% | -34.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 63.26% | -46.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 63.26% | -46.10% |
Сравнение комиссий EFZ и PLTD
EFZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PLTD в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и PLTD
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности PLTD в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 4.04% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.71% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFZ and PLTD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (19.56%) compared to EFZ (5.39%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.08% vs PLTD's -77.34%.
On 1-year performance, PLTD leads with -0.66% vs -15.21% for EFZ. On fees, EFZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTD has performed better with a -0.66% return vs -15.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
EFZ has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 2.71% for PLTD.
EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 0.98% for PLTD.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFZ и PLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор