Сравнение EFZ с PLTD
EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - EFZ tracks the MSCI EAFE Index (-100%) while PLTD tracks the Palantir Technologies Inc. (-100%). Both are passively managed. Over the past year, EFZ returned -14.24% vs -22.19% for PLTD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. EFZ charges 0.95%/yr vs 0.98%/yr for PLTD.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и PLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у PLTD с доходностью 13.23%.
EFZ
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -8.53%
- 1 год
- -14.24%
- 3 года*
- -9.77%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- -8.29%
PLTD
- 1 день
- 6.63%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- -22.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFZ и PLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -6.98% | -20.92% | 4.51% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 13.23% | -70.53% | -5.12% |
Correlation
The correlation between EFZ and PLTD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFZ vs. PLTD — Ранг доходности на риск
EFZ
PLTD
Сравнение EFZ c PLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFZ | PLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.96 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.50 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -0.74 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFZ | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.43 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -0.86 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок EFZ и PLTD
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки PLTD в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и PLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFZ | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -77.34% | -10.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -44.79% | +27.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.82% | -71.01% | -16.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.08% | -59.43% | -7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.71% | 30.14% | -20.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и PLTD
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 5.19%, в то время как у Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) волатильность равна 18.68%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFZ | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 18.68% | -13.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 38.02% | -24.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 51.79% | -35.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 63.73% | -47.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 63.73% | -46.35% |
Сравнение комиссий EFZ и PLTD
EFZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PLTD в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и PLTD
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности PLTD в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 4.04% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.26% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFZ and PLTD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (18.68%) compared to EFZ (5.19%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.08% vs PLTD's -77.34%.
On 1-year performance, EFZ leads with -14.24% vs -22.19% for PLTD. On fees, EFZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EFZ has performed better with a -14.24% return vs -22.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
EFZ has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 3.26% for PLTD.
EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 0.98% for PLTD.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFZ и PLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор