PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFZ с OILD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EFZ и OILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFZ показывает доходность -7.64%, что значительно выше, чем у OILD с доходностью -61.34%.


EFZ

1 день
-0.71%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-7.64%
6 месяцев
-9.27%
1 год
-14.29%
3 года*
-10.18%
5 лет*
-5.52%
10 лет*
-8.30%

OILD

1 день
-0.10%
1 месяц
3.58%
С начала года
-61.34%
6 месяцев
-58.10%
1 год
-73.93%
3 года*
-48.52%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFZ и OILD


2026 (YTD)20252024202320222021
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
-7.64%-20.92%2.90%-10.38%13.15%1.19%
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs
-61.34%-41.67%-14.58%-19.58%-90.32%5.20%

Correlation

The correlation between EFZ and OILD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.28

The correlation between EFZ and OILD shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short MSCI EAFE

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

Доходность на риск

EFZ vs. OILD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 11
Ранг коэф-та Мартина

OILD
Ранг доходности на риск OILD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFZ c OILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFZOILDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.74

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

-0.96

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

-1.58

+0.11

EFZ vs. OILD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFZ на текущий момент составляет -0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILD равному -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFZ и OILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFZOILDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

-1.22

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

-0.75

+0.41

Просадки

Сравнение просадок EFZ и OILD

Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что меньше максимальной просадки OILD в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и OILD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EFZOILDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.08%

-98.90%

+10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.36%

-77.40%

+60.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.42%

-88.53%

+53.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.91%

-98.74%

+10.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.09%

-88.65%

+21.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.77%

46.83%

-37.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EFZ и OILD

Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 5.08%, в то время как у MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) волатильность равна 24.24%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EFZOILDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

24.24%

-19.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

48.36%

-34.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

61.04%

-44.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

79.35%

-62.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

79.35%

-61.97%

Сравнение комиссий EFZ и OILD

И EFZ, и OILD имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFZ и OILD

Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, тогда как OILD не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
4.07%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EFZ and OILD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILD has higher volatility (24.24%) compared to EFZ (5.08%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.08% vs OILD's -98.90%.

On 3-year performance, EFZ leads with -10.18% vs -48.52% for OILD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EFZ has performed better with a -10.18% return vs -48.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFZ and OILD have the same expense ratio: 0.95% per year.

EFZ has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 0.00% for OILD.

EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and REX.

EFZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFZ и OILD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор