Сравнение EFZ с OILD
EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds - EFZ tracks the MSCI EAFE Index (-100%) while OILD tracks the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, EFZ returned -9.25%/yr vs -44.86%/yr for OILD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и OILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -7.84%, что значительно выше, чем у OILD с доходностью -58.70%.
EFZ
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- -4.91%
- С начала года
- -7.84%
- 1 год
- -14.64%
- 3 года*
- -9.25%
- 5 лет*
- -6.05%
- 10 лет*
- -8.32%
OILD
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -10.10%
- 6 месяцев
- -50.45%
- С начала года
- -58.70%
- 1 год
- -67.05%
- 3 года*
- -44.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFZ и OILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -7.84% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | 1.37% |
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -58.70% | -41.67% | -14.58% | -19.58% | -90.32% | 3.83% |
Correlation
The correlation between EFZ and OILD is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.27 |
The correlation between EFZ and OILD shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFZ vs. OILD — Ранг доходности на риск
EFZ
OILD
Сравнение EFZ c OILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFZ | OILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.80 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.90 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.42 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFZ и OILD
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.15%, что меньше максимальной просадки OILD в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и OILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFZ | OILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.15% | -98.90% | +10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.60% | -74.53% | +56.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.82% | -85.67% | +49.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.93% | -98.66% | +10.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.20% | -88.81% | +21.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.86% | 47.28% | -36.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и OILD
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 4.17%, в то время как у MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) волатильность равна 19.73%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFZ | OILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 19.73% | -15.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 50.02% | -35.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 63.00% | -46.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 79.22% | -62.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 79.22% | -62.12% |
Сравнение комиссий EFZ и OILD
И EFZ, и OILD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и OILD
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, тогда как OILD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.97% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFZ and OILD have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILD has higher volatility (19.73%) compared to EFZ (4.17%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.15% vs OILD's -98.90%.
On 3-year performance, EFZ leads with -9.25% vs -44.86% for OILD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EFZ has performed better with a -9.25% return vs -44.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFZ and OILD have the same expense ratio: 0.95% per year.
EFZ has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 0.00% for OILD.
EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and REX.
EFZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFZ и OILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор