PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFZ с OILD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EFZ и OILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFZ показывает доходность -7.84%, что значительно выше, чем у OILD с доходностью -58.70%.


EFZ

1 день
0.94%
1 месяц
1.09%
6 месяцев
-4.91%
С начала года
-7.84%
1 год
-14.64%
3 года*
-9.25%
5 лет*
-6.05%
10 лет*
-8.32%

OILD

1 день
-1.98%
1 месяц
-10.10%
6 месяцев
-50.45%
С начала года
-58.70%
1 год
-67.05%
3 года*
-44.86%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFZ и OILD


2026 (YTD)20252024202320222021
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
-7.84%-20.92%2.90%-10.38%13.15%1.37%
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs
-58.70%-41.67%-14.58%-19.58%-90.32%3.83%

Correlation

The correlation between EFZ and OILD is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.27

The correlation between EFZ and OILD shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short MSCI EAFE

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

Доходность на риск

EFZ vs. OILD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 22
Ранг коэф-та Мартина

OILD
Ранг доходности на риск OILD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFZ c OILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EFZOILDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.80

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.90

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

-1.42

+0.07

EFZ vs. OILD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFZ на текущий момент составляет -0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILD равному -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFZ и OILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFZ и OILD

Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.15%, что меньше максимальной просадки OILD в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и OILD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EFZOILDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.15%

-98.90%

+10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.60%

-74.53%

+56.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.82%

-85.67%

+49.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.93%

-98.66%

+10.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.20%

-88.81%

+21.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.86%

47.28%

-36.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EFZ и OILD

Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 4.17%, в то время как у MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) волатильность равна 19.73%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EFZOILDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

19.73%

-15.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

50.02%

-35.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

63.00%

-46.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

79.22%

-62.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

79.22%

-62.12%

Сравнение комиссий EFZ и OILD

И EFZ, и OILD имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFZ и OILD

Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, тогда как OILD не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
3.97%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EFZ and OILD have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILD has higher volatility (19.73%) compared to EFZ (4.17%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.15% vs OILD's -98.90%.

On 3-year performance, EFZ leads with -9.25% vs -44.86% for OILD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EFZ has performed better with a -9.25% return vs -44.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFZ and OILD have the same expense ratio: 0.95% per year.

EFZ has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 0.00% for OILD.

EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and REX.

EFZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFZ и OILD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор