Сравнение EFZ с NVDQ
EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. EFZ is passively managed, while NVDQ is actively managed. Over the past year, EFZ returned -14.64% vs -52.54% for NVDQ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. EFZ charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for NVDQ.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и NVDQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -7.84%, что значительно выше, чем у NVDQ с доходностью -35.48%.
EFZ
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- -4.91%
- С начала года
- -7.84%
- 1 год
- -14.64%
- 3 года*
- -9.25%
- 5 лет*
- -6.05%
- 10 лет*
- -8.32%
NVDQ
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -3.47%
- 6 месяцев
- -34.89%
- С начала года
- -35.48%
- 1 год
- -52.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFZ и NVDQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -7.84% | -20.92% | 2.90% | -9.99% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -35.48% | -74.63% | -93.80% | -28.84% |
Correlation
The correlation between EFZ and NVDQ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFZ vs. NVDQ — Ранг доходности на риск
EFZ
NVDQ
Сравнение EFZ c NVDQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFZ | NVDQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.89 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.85 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.55 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFZ и NVDQ
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.15%, что меньше максимальной просадки NVDQ в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и NVDQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFZ | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.15% | -99.45% | +11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.60% | -61.65% | +44.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.93% | -99.35% | +11.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.20% | -88.55% | +21.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.86% | 33.94% | -23.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и NVDQ
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 4.17%, в то время как у T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) волатильность равна 22.22%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFZ | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 22.22% | -18.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 55.98% | -41.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 71.07% | -54.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 94.96% | -78.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 94.96% | -77.86% |
Сравнение комиссий EFZ и NVDQ
EFZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDQ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и NVDQ
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности NVDQ в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.97% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.40% | 0.26% | 4.59% | 11.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFZ and NVDQ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDQ has higher volatility (22.22%) compared to EFZ (4.17%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.15% vs NVDQ's -99.45%.
On 1-year performance, EFZ leads with -14.64% vs -52.54% for NVDQ. On fees, EFZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EFZ has performed better with a -14.64% return vs -52.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for NVDQ.
EFZ has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 0.40% for NVDQ.
They also come from different issuers: ProShares and T-Rex. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 1.05% for NVDQ.
NVDQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFZ и NVDQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор