Сравнение EFZ с FIAT
EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EFZ is a Inverse Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-100%), while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. EFZ is passively managed, while FIAT is actively managed. Over the past year, EFZ returned -14.24% vs -0.18% for FIAT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. EFZ charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.84%.
EFZ
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -8.53%
- 1 год
- -14.24%
- 3 года*
- -9.77%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- -8.29%
FIAT
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 16.99%
- С начала года
- 13.84%
- 6 месяцев
- 33.71%
- 1 год
- -0.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFZ и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -6.98% | -20.92% | 8.05% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.84% | -24.17% | -28.61% |
Correlation
The correlation between EFZ and FIAT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFZ vs. FIAT — Ранг доходности на риск
EFZ
FIAT
Сравнение EFZ c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFZ | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.05 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.00 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -0.01 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFZ | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.00 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -0.37 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок EFZ и FIAT
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFZ | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -70.50% | -17.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -42.26% | +24.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.82% | -50.94% | -36.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.08% | -45.35% | -21.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.71% | 27.32% | -17.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и FIAT
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 5.19%, в то время как у YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) волатильность равна 15.34%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFZ | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 15.34% | -10.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 42.03% | -28.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 55.49% | -39.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 60.56% | -43.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 60.56% | -43.18% |
Сравнение комиссий EFZ и FIAT
EFZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и FIAT
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности FIAT в 93.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 4.04% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 93.28% | 178.11% | 70.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFZ and FIAT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (15.34%) compared to EFZ (5.19%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.08% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with -0.18% vs -14.24% for EFZ. On fees, EFZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a -0.18% return vs -14.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.
FIAT has the higher dividend yield at 93.28%, compared with 4.04% for EFZ.
EFZ is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFZ и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор