Сравнение EFZ с DWSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH).
EFZ и DWSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. DWSH - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности EFZ и DWSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFZ и DWSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -1.90% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -16.56% | 13.32% |
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 2.10% | -2.57% | 5.98% | -22.04% | 17.45% | -25.74% | -49.95% | -25.27% | 22.28% |
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у DWSH с доходностью 2.10%.
EFZ
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -17.15%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -8.18%
DWSH
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- -6.76%
- 3 года*
- -3.33%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFZ и DWSH
EFZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DWSH в 3.67%.
Доходность на риск
EFZ vs. DWSH — Ранг доходности на риск
EFZ
DWSH
Сравнение EFZ c DWSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFZ | DWSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | -0.24 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | -0.15 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.98 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.24 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -0.32 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFZ | DWSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -0.24 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.09 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.43 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между EFZ и DWSH составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и DWSH
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности DWSH в 6.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.83% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 6.18% | 6.31% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок EFZ и DWSH
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки DWSH в -82.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и DWSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFZ | DWSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -82.73% | -5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.95% | -29.23% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | -32.87% | -10.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.16% | -81.02% | -6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.89% | -63.21% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.50% | 21.82% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и DWSH
ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что EFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFZ | DWSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 5.19% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 13.92% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 27.77% | -9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 25.72% | -9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 31.42% | -14.11% |