PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFZ с DWSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFZ с DWSH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) are both Inverse Equities funds. EFZ is passively managed, while DWSH is actively managed. Over the past 5 years, EFZ returned -6.05%/yr vs -3.35%/yr for DWSH. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFZ charges 0.95%/yr vs 3.67%/yr for DWSH.

Доходность

Сравнение доходности EFZ и DWSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFZ показывает доходность -7.84%, что значительно выше, чем у DWSH с доходностью -8.39%.

EFZ

1 день
0.94%
1 месяц
1.09%
6 месяцев
-4.91%
С начала года
-7.84%
1 год
-14.64%
3 года*
-9.25%
5 лет*
-6.05%
10 лет*
-8.32%

DWSH

1 день
-3.75%
1 месяц
-7.07%
6 месяцев
-1.91%
С начала года
-8.39%
1 год
-12.30%
3 года*
-4.34%
5 лет*
-3.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFZ и DWSH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		-7.84%-20.92%2.90%-10.38%13.15%-12.75%-16.02%-16.56%14.95%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		-8.39%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%-25.27%22.37%

Correlation

The correlation between EFZ and DWSH is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2018 г.

0.63

Over the past year, the correlation between EFZ and DWSH has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI EAFE

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Часто сравнивают с EFZ:
EFZ с EFAEFZ с SCHYEFZ с MUDEFZ с USDUEFZ с SHEFZ с UUPEFZ с BNP.PA
Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с HIPSDWSH с BTALDWSH с SQQQDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с GVAL

Доходность на риск

EFZ vs. DWSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 22
Ранг коэф-та Мартина
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFZ c DWSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFZDWSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
-0.55

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
-0.63

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.92

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.65

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

-1.43

+0.08

EFZ vs. DWSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFZ на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа DWSH равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFZ и DWSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFZ и DWSH

Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.15%, что больше максимальной просадки DWSH в -83.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и DWSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFZDWSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.15%

-83.55%

-4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.60%

-18.88%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.82%

-32.61%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.12%

-36.09%

-8.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.93%

-82.97%

-4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.20%

-63.84%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.86%

8.59%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EFZ и DWSH

Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 4.17%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFZDWSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

11.53%

-7.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

17.24%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

22.53%

-5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

26.41%

-9.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

31.26%

-14.16%

Сравнение комиссий EFZ и DWSH

EFZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DWSH в 3.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFZ и DWSH

Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности DWSH в 6.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.89%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		3.97%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%

Часто задаваемые вопросы

EFZ and DWSH have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWSH has higher volatility (11.53%) compared to EFZ (4.17%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.15% vs DWSH's -83.55%.

On 5-year performance, DWSH leads with -3.35% vs -6.05% for EFZ. On fees, EFZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DWSH has performed better with a -3.35% return vs -6.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.89%, compared with 3.97% for EFZ.

They also come from different issuers: ProShares and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 3.67% for DWSH.

DWSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFZ и DWSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор