Сравнение EFZ с DWSH
EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) are both Inverse Equities funds. EFZ is passively managed, while DWSH is actively managed. Over the past 5 years, EFZ returned -5.38%/yr vs -1.61%/yr for DWSH. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFZ charges 0.95%/yr vs 3.67%/yr for DWSH.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и DWSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у DWSH с доходностью 0.85%.
EFZ
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -8.53%
- 1 год
- -14.24%
- 3 года*
- -9.77%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- -8.29%
DWSH
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- -10.40%
- 3 года*
- -4.14%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFZ и DWSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -6.98% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -16.56% | 13.32% |
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 0.85% | -2.57% | 5.98% | -22.04% | 17.45% | -25.74% | -49.95% | -25.27% | 22.28% |
Correlation
The correlation between EFZ and DWSH is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2018 г. | 0.64 |
The correlation between EFZ and DWSH shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFZ vs. DWSH — Ранг доходности на риск
EFZ
DWSH
Сравнение EFZ c DWSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFZ | DWSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.93 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.58 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -0.88 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFZ | DWSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.50 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | -0.06 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -0.43 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок EFZ и DWSH
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки DWSH в -82.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и DWSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFZ | DWSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -82.73% | -5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -18.08% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.42% | -29.23% | -6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | -32.87% | -10.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.82% | -81.25% | -6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.08% | -63.61% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.71% | 11.82% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и DWSH
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 5.19%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFZ | DWSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 6.08% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 13.93% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 21.19% | -4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 25.93% | -9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 31.22% | -13.84% |
Сравнение комиссий EFZ и DWSH
EFZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DWSH в 3.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и DWSH
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности DWSH в 6.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 6.26% | 6.31% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 4.04% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
EFZ and DWSH have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DWSH has higher volatility (6.08%) compared to EFZ (5.19%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.08% vs DWSH's -82.73%.
On 5-year performance, DWSH leads with -1.61% vs -5.38% for EFZ. On fees, EFZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DWSH has performed better with a -1.61% return vs -5.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.
DWSH has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 4.04% for EFZ.
They also come from different issuers: ProShares and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 3.67% for DWSH.
DWSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFZ и DWSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор