Сравнение EFZ с DWSH
EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) are both Inverse Equities funds. EFZ is passively managed, while DWSH is actively managed. Over the past 5 years, EFZ returned -6.24%/yr vs -4.54%/yr for DWSH. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EFZ charges 0.95%/yr vs 3.67%/yr for DWSH.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и DWSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -11.13%, что значительно выше, чем у DWSH с доходностью -13.57%.
EFZ
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -7.02%
- С начала года
- -11.13%
- 1 год
- -17.65%
- 3 года*
- -11.11%
- 5 лет*
- -6.24%
- 10 лет*
- -8.54%
- Всё время*
- -7.61%
DWSH
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.32%
- 6 месяцев
- -8.00%
- С начала года
- -13.57%
- 1 год
- -17.08%
- 3 года*
- -4.87%
- 5 лет*
- -4.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -14.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $172.11K | $187.07K | $408.08K | |
| $149.81K | $223.22K | $373.31K |
Сравнение доходности по годам EFZ и DWSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -11.13% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -16.56% | 14.95% |
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | -13.57% | -2.57% | 5.98% | -22.04% | 17.45% | -25.74% | -49.95% | -25.27% | 22.37% |
Correlation
The correlation between EFZ and DWSH is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2018 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between EFZ and DWSH has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFZ vs. DWSH — Ранг доходности на риск
EFZ
DWSH
Сравнение EFZ c DWSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFZ | DWSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.89 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | -0.81 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.76 | -1.83 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFZ и DWSH
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.36%, что больше максимальной просадки DWSH в -84.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и DWSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFZ | DWSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.36% | -84.03% | -4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.54% | -21.21% | +3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.96% | -34.55% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.11% | -37.92% | -7.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.36% | -83.94% | -4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.26% | -63.97% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.15% | 9.34% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и DWSH
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 3.63%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFZ | DWSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 9.85% | -6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 18.32% | -4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 22.76% | -6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 26.61% | -9.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 31.26% | -14.14% |
Сравнение комиссий EFZ и DWSH
EFZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DWSH в 3.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и DWSH
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности DWSH в 7.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 7.30% | 6.31% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 4.12% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
EFZ and DWSH have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DWSH has higher volatility (9.85%) compared to EFZ (3.63%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.36% vs DWSH's -84.03%.
On 5-year performance, DWSH leads with -4.54% vs -6.24% for EFZ. On fees, EFZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DWSH has performed better with a -4.54% return vs -6.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.
DWSH has the higher dividend yield at 7.30%, compared with 4.12% for EFZ.
They also come from different issuers: ProShares and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 3.67% for DWSH.
DWSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFZ и DWSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор