Сравнение EFZ с DOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Short Dow30 (DOG).
EFZ и DOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и DOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFZ и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -0.56% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -16.56% | 16.26% | -20.18% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.89% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -19.21% | -20.45% | -18.43% | 3.55% | -21.51% |
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции EFZ превзошли акции DOG по среднегодовой доходности: -8.06% против -10.53% соответственно.
EFZ
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 8.61%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- -16.07%
- 3 года*
- -7.87%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- -8.06%
DOG
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- -7.19%
- 3 года*
- -5.99%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- -10.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFZ и DOG
И EFZ, и DOG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EFZ vs. DOG — Ранг доходности на риск
EFZ
DOG
Сравнение EFZ c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFZ | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | -0.43 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | -0.49 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.93 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.31 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -0.43 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFZ | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | -0.43 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.33 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | -0.61 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.55 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между EFZ и DOG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и DOG
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности DOG в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.78% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% | 0.00% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.22% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок EFZ и DOG
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, примерно равная максимальной просадке DOG в -92.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и DOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFZ | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -92.59% | +4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.95% | -22.70% | -8.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | -33.06% | -10.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -70.38% | +8.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.98% | -91.99% | +5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.89% | -66.17% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.44% | 16.51% | +4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и DOG
ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что EFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFZ | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 5.02% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 9.25% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 16.80% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 14.73% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 17.46% | -0.15% |