Сравнение EFZ с DOG
EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and DOG (ProShares Short Dow30) are both Inverse Equities funds from ProShares - EFZ tracks the MSCI EAFE Index (-100%) while DOG tracks the DJ Industrial Average (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EFZ returned -8.29%/yr vs -11.18%/yr for DOG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и DOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью -4.15%. За последние 10 лет акции EFZ превзошли акции DOG по среднегодовой доходности: -8.29% против -11.18% соответственно.
EFZ
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -8.53%
- 1 год
- -14.24%
- 3 года*
- -9.77%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- -8.29%
DOG
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- -12.72%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.31%
- 10 лет*
- -11.18%
Сравнение доходности по годам EFZ и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -6.98% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -16.56% | 16.26% | -20.18% |
DOG ProShares Short Dow30 | -4.15% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -19.21% | -20.45% | -18.43% | 3.55% | -21.51% |
Correlation
The correlation between EFZ and DOG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2007 г. | 0.79 |
The correlation between EFZ and DOG shifts across timeframes, from 0.65 (3 years) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFZ vs. DOG — Ранг доходности на риск
EFZ
DOG
Сравнение EFZ c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFZ | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.84 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.87 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.43 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFZ | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -1.05 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | -0.36 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | -0.64 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -0.57 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок EFZ и DOG
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, примерно равная максимальной просадке DOG в -92.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и DOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFZ | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -92.69% | +4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -14.63% | -2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.42% | -28.77% | -6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | -33.99% | -9.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -70.79% | +8.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.82% | -92.61% | +4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.08% | -66.39% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.71% | 8.89% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и DOG
ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что EFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFZ | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 2.98% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 9.37% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 12.13% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 14.79% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 17.49% | -0.11% |
Сравнение комиссий EFZ и DOG
И EFZ, и DOG имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и DOG
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности DOG в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.49% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 4.04% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFZ and DOG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFZ has higher volatility (5.19%) compared to DOG (2.98%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.08% vs DOG's -92.69%.
On 10-year performance, EFZ leads with -8.29% vs -11.18% for DOG. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EFZ has performed better with a -8.29% return vs -11.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFZ and DOG have the same expense ratio: 0.95% per year.
EFZ has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 3.49% for DOG.
EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while DOG tracks DJ Industrial Average (-100%).
EFZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFZ и DOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор