Сравнение EFZ с CARD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD).
EFZ и CARD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. CARD - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и CARD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFZ и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -1.90% | -20.92% | 2.90% | -2.80% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 24.67% | -60.21% | -58.19% | -30.38% |
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью 24.67%.
EFZ
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -17.15%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -8.18%
CARD
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 24.67%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- -53.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFZ и CARD
И EFZ, и CARD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EFZ vs. CARD — Ранг доходности на риск
EFZ
CARD
Сравнение EFZ c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFZ | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | -0.65 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | -0.66 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.92 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.71 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -0.84 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFZ | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -0.65 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.63 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между EFZ и CARD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и CARD
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.83% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFZ и CARD
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что меньше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и CARD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFZ | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -93.51% | +5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.95% | -77.41% | +46.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.16% | -90.63% | +3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.89% | -66.65% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.50% | 65.69% | -44.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и CARD
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 7.78%, в то время как у Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) волатильность равна 24.83%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFZ | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 24.83% | -17.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 52.66% | -40.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 82.45% | -63.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 80.91% | -64.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 80.91% | -63.60% |