PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CARD с RWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CARD и RWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и ProShares Short Russell2000 (RWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CARD и RWM


2026 (YTD)202520242023
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN
27.01%-60.21%-58.19%-30.38%
RWM
ProShares Short Russell2000
-0.52%-9.40%-5.91%-6.45%

Доходность по периодам

С начала года, CARD показывает доходность 27.01%, что значительно выше, чем у RWM с доходностью -0.52%.


CARD

1 день
-10.04%
1 месяц
20.30%
С начала года
27.01%
6 месяцев
23.34%
1 год
-54.45%
3 года*
5 лет*
10 лет*

RWM

1 день
-3.51%
1 месяц
5.06%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-19.15%
3 года*
-8.15%
5 лет*
-2.92%
10 лет*
-11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

ProShares Short Russell2000

Сравнение комиссий CARD и RWM

И CARD, и RWM имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

CARD vs. RWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CARD
Ранг доходности на риск CARD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARD: 55
Ранг коэф-та Мартина

RWM
Ранг доходности на риск RWM: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARD c RWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и ProShares Short Russell2000 (RWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CARDRWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.66

-0.83

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.70

-1.09

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

0.87

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

-0.54

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.85

-0.74

-0.11

CARD vs. RWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARD на текущий момент составляет -0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWM равному -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARD и RWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CARDRWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

-0.83

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

-0.46

-0.16

Корреляция

Корреляция между CARD и RWM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CARD и RWM

CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%.


TTM202520242023202220212020201920182017
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWM
ProShares Short Russell2000
3.57%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%

Просадки

Сравнение просадок CARD и RWM

Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, примерно равная максимальной просадке RWM в -95.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и RWM.


Загрузка...

Показатели просадок


CARDRWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.51%

-95.12%

+1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.41%

-34.53%

-42.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.46%

-94.70%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.62%

-73.85%

+7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.55%

25.23%

+40.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CARD и RWM

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 25.18% по сравнению с ProShares Short Russell2000 (RWM) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CARDRWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.18%

7.47%

+17.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.70%

14.43%

+38.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.47%

23.18%

+59.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.97%

22.58%

+58.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.97%

23.07%

+57.90%