Сравнение CARD с RWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и ProShares Short Russell2000 (RWM).
CARD и RWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARD - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CARD и RWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARD и RWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 27.01% | -60.21% | -58.19% | -30.38% |
RWM ProShares Short Russell2000 | -0.52% | -9.40% | -5.91% | -6.45% |
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность 27.01%, что значительно выше, чем у RWM с доходностью -0.52%.
CARD
- 1 день
- -10.04%
- 1 месяц
- 20.30%
- С начала года
- 27.01%
- 6 месяцев
- 23.34%
- 1 год
- -54.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RWM
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -19.15%
- 3 года*
- -8.15%
- 5 лет*
- -2.92%
- 10 лет*
- -11.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARD и RWM
И CARD, и RWM имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
CARD vs. RWM — Ранг доходности на риск
CARD
RWM
Сравнение CARD c RWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и ProShares Short Russell2000 (RWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARD | RWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | -0.83 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | -1.09 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.87 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.54 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | -0.74 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARD | RWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.83 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | -0.46 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между CARD и RWM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и RWM
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWM ProShares Short Russell2000 | 3.57% | 3.97% | 6.03% | 4.78% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.55% | 0.87% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок CARD и RWM
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, примерно равная максимальной просадке RWM в -95.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и RWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARD | RWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -95.12% | +1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.41% | -34.53% | -42.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.46% | -94.70% | +4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.62% | -73.85% | +7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.55% | 25.23% | +40.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и RWM
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 25.18% по сравнению с ProShares Short Russell2000 (RWM) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARD | RWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.18% | 7.47% | +17.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.70% | 14.43% | +38.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.47% | 23.18% | +59.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.97% | 22.58% | +58.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.97% | 23.07% | +57.90% |