Сравнение EFZ с BITU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU).
EFZ и BITU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и BITU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFZ и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -1.90% | -20.92% | 5.92% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -46.65% | -37.07% | 37.90% |
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -46.65%.
EFZ
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -17.15%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -8.18%
BITU
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -46.65%
- 6 месяцев
- -72.88%
- 1 год
- -55.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFZ и BITU
И EFZ, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EFZ vs. BITU — Ранг доходности на риск
EFZ
BITU
Сравнение EFZ c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFZ | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | -0.61 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | -0.59 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.93 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.67 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -1.29 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFZ | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -0.61 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.32 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между EFZ и BITU составляет -0.34. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и BITU
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности BITU в 78.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.83% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 78.08% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFZ и BITU
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки BITU в -77.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и BITU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFZ | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -77.76% | -10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.95% | -77.76% | +46.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.16% | -76.14% | -11.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.89% | -31.36% | -35.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.50% | 40.50% | -19.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и BITU
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 7.78%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.02%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFZ | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 26.02% | -18.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 74.12% | -61.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 90.32% | -71.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 99.57% | -83.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 99.57% | -82.26% |