Сравнение EFZ с BITU
EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - EFZ is a Inverse Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-100%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, EFZ returned -14.24% vs -73.07% for BITU. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -6.98%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -52.92%.
EFZ
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -8.53%
- 1 год
- -14.24%
- 3 года*
- -9.77%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- -8.29%
BITU
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- -34.84%
- С начала года
- -52.92%
- 6 месяцев
- -59.11%
- 1 год
- -73.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFZ и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -6.98% | -20.92% | 5.92% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -52.92% | -37.07% | 37.90% |
Correlation
The correlation between EFZ and BITU is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFZ vs. BITU — Ранг доходности на риск
EFZ
BITU
Сравнение EFZ c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFZ | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.84 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.93 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.47 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFZ | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.84 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -0.35 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок EFZ и BITU
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки BITU в -78.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFZ | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -78.94% | -9.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -78.94% | +61.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.82% | -78.94% | -8.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.08% | -34.49% | -32.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.71% | 49.84% | -40.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и BITU
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 5.19%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.99%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFZ | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 18.99% | -13.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 69.41% | -55.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 87.00% | -70.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 97.45% | -80.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 97.45% | -80.07% |
Сравнение комиссий EFZ и BITU
И EFZ, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и BITU
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности BITU в 83.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 83.36% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 4.04% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
EFZ and BITU have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (18.99%) compared to EFZ (5.19%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.08% vs BITU's -78.94%.
On 1-year performance, EFZ leads with -14.24% vs -73.07% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EFZ has performed better with a -14.24% return vs -73.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFZ and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 83.36%, compared with 4.04% for EFZ.
EFZ is categorized as Inverse Equities, while BITU is Cryptocurrency. EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.
BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFZ и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор