PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFV с VSS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFV с VSS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) and VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - EFV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Value Index, while VSS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Global Small Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFV returned 9.94%/yr vs 7.98%/yr for VSS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EFV charges 0.39%/yr vs 0.07%/yr for VSS.

Доходность

Сравнение доходности EFV и VSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EFV показывает доходность 8.07%, а VSS немного ниже – 7.74%. За последние 10 лет акции EFV превзошли акции VSS по среднегодовой доходности: 9.94% против 7.98% соответственно.

EFV

1 день
0.35%
1 месяц
-1.10%
С начала года
8.07%
6 месяцев
12.00%
1 год
25.73%
3 года*
21.26%
5 лет*
11.92%
10 лет*
9.94%

VSS

1 день
0.02%
1 месяц
-4.88%
С начала года
7.74%
6 месяцев
10.30%
1 год
22.83%
3 года*
15.44%
5 лет*
5.25%
10 лет*
7.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFV и VSS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		8.07%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		7.74%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%

Correlation

The correlation between EFV and VSS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2009 г.

0.89

The correlation between EFV and VSS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFV и VSS

Секторы
EFV
VSS

Финансовые услуги

37.3%
10.8%

Промышленность

9.6%
18.7%

Потребительский защитный сектор

9.5%
3.4%

Здравоохранение

7.4%
6.2%

Энергетика

6.8%
4.9%

Сырьевые материалы

6.5%
12.1%

Потребительский циклический сектор

6.0%
9.3%

Коммунальные услуги

5.7%
2.5%

Коммуникационные услуги

4.4%
2.3%

Технологии

3.2%
13.3%

Недвижимость

2.7%
7.3%

Финансовые услуги

EFV
37.3%
VSS
10.8%

Промышленность

EFV
9.6%
VSS
18.7%

Потребительский защитный сектор

EFV
9.5%
VSS
3.4%

Здравоохранение

EFV
7.4%
VSS
6.2%

Энергетика

EFV
6.8%
VSS
4.9%

Сырьевые материалы

EFV
6.5%
VSS
12.1%

Потребительский циклический сектор

EFV
6.0%
VSS
9.3%

Коммунальные услуги

EFV
5.7%
VSS
2.5%

Коммуникационные услуги

EFV
4.4%
VSS
2.3%

Технологии

EFV
3.2%
VSS
13.3%

Недвижимость

EFV
2.7%
VSS
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Value ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с VTRIXEFV с SCHF
Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO

Доходность на риск

EFV vs. VSS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFV c VSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFVVSSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.50

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.06

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

1.97

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.79

7.54

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFV vs. VSS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSS равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и VSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFVVSSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.50

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.32

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.46

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.54

-0.27

Просадки

Сравнение просадок EFV и VSS

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и VSS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFVVSSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.94%

-43.51%

-20.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-11.62%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.72%

-15.73%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.84%

-33.93%

+8.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

-43.51%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-5.08%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-9.64%

-5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.04%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и VSS

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) составляет 3.81%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что EFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFVVSSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

5.87%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

13.18%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

15.28%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

16.53%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

17.30%

+0.57%

Сравнение комиссий EFV и VSS

EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и VSS

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности VSS в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.85%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.15%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Часто задаваемые вопросы

EFV and VSS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSS has higher volatility (5.87%) compared to EFV (3.81%). In terms of maximum drawdown, EFV dropped -63.94% vs VSS's -43.51%.

On 10-year performance, EFV leads with 9.94% vs 7.98% for VSS. On fees, VSS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, EFV has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFV has performed better with a 9.94% return vs 7.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for EFV.

EFV has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 3.15% for VSS.

EFV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VSS is Foreign Small & Mid Cap Equities. EFV tracks MSCI EAFE Value Index, while VSS tracks FTSE Global Small Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for EFV and 0.07% for VSS.

EFV currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFV и VSS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор