PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFV с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFV с VDE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both exchange-traded funds - EFV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Value Index (Net), while VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFV returned 10.55%/yr vs 9.39%/yr for VDE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFV charges 0.31%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности EFV и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFV показывает доходность 10.56%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 29.66%. За последние 10 лет акции EFV превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 10.55% против 9.39% соответственно.

EFV

1 день
0.48%
1 месяц
0.52%
С начала года
10.56%
6 месяцев
12.39%
1 год
27.62%
3 года*
21.79%
5 лет*
12.36%
10 лет*
10.55%

VDE

1 день
0.77%
1 месяц
-1.49%
С начала года
29.66%
6 месяцев
28.33%
1 год
35.15%
3 года*
16.71%
5 лет*
20.05%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFV и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		10.56%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%
VDE
Vanguard Energy ETF		29.66%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between EFV and VDE is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2005 г.

0.62

Over the past year, the correlation between EFV and VDE has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EFV и VDE

Секторы
EFV
VDE

Финансовые услуги

37.3%

-

Промышленность

9.6%
0.1%

Потребительский защитный сектор

9.5%

-

Здравоохранение

7.4%

-

Энергетика

6.8%
99.5%

Сырьевые материалы

6.5%
0.4%

Потребительский циклический сектор

6.0%

-

Коммунальные услуги

5.7%

-

Коммуникационные услуги

4.4%

-

Технологии

3.2%

-

Недвижимость

2.7%

-

Финансовые услуги

EFV
37.3%
VDE

-

Промышленность

EFV
9.6%
VDE
0.1%

Потребительский защитный сектор

EFV
9.5%
VDE

-

Здравоохранение

EFV
7.4%
VDE

-

Энергетика

EFV
6.8%
VDE
99.5%

Сырьевые материалы

EFV
6.5%
VDE
0.4%

Потребительский циклический сектор

EFV
6.0%
VDE

-

Коммунальные услуги

EFV
5.7%
VDE

-

Коммуникационные услуги

EFV
4.4%
VDE

-

Технологии

EFV
3.2%
VDE

-

Недвижимость

EFV
2.7%
VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Value ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с VTRIXEFV с SCHF
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

EFV vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFV c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFVVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.85

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.43

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

3.20

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.40

8.95

+0.45

EFV vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDE равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFV и VDE

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFVVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.94%

-74.20%

+10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-11.80%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.72%

-21.41%

+7.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.84%

-26.58%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

-69.29%

+26.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-8.26%

+7.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.81%

-19.95%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

4.21%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и VDE

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) составляет 4.62%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что EFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFVVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

7.15%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

16.59%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

20.46%

-5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

26.45%

-10.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

29.93%

-12.08%

Сравнение комиссий EFV и VDE

EFV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и VDE

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности VDE в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.76%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.42%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

EFV and VDE have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (7.15%) compared to EFV (4.62%). In terms of maximum drawdown, EFV dropped -63.94% vs VDE's -74.20%.

On 10-year performance, EFV leads with 10.55% vs 9.39% for VDE. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EFV has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFV has performed better with a 10.55% return vs 9.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.31% for EFV.

EFV has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 2.42% for VDE.

EFV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VDE is Energy Equities. EFV tracks MSCI EAFE Value Index (Net), while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.31% for EFV and 0.09% for VDE.

EFV currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFV и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор