Сравнение EFV с JIVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).
EFV и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности EFV и JIVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFV и JIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 5.41% | 42.22% | 5.35% | 5.22% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 7.87% | 49.80% | 11.22% | 5.38% |
Доходность по периодам
С начала года, EFV показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.
EFV
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 9.76%
JIVE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 17.42%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFV и JIVE
EFV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.
Доходность на риск
EFV vs. JIVE — Ранг доходности на риск
EFV
JIVE
Сравнение EFV c JIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFV | JIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 2.59 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 3.27 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.51 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 3.69 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 15.22 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFV | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 2.59 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.93 | -1.67 |
Корреляция
Корреляция между EFV и JIVE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFV и JIVE
Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности JIVE в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.95% | 4.16% | 4.66% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 2.67% | 2.88% | 2.48% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFV и JIVE
Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и JIVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFV | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.94% | -13.79% | -50.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -11.96% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -6.09% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.93% | -1.96% | -12.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.90% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFV и JIVE
iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеют волатильность 6.67% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFV | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 7.00% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 11.11% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 16.94% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 14.85% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 14.85% | +3.02% |