Сравнение EFV с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
EFV и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFV и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFV и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 5.41% | 42.22% | 5.35% | 18.85% | -5.22% | 11.08% | -2.97% | 15.80% | -14.67% | 21.22% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, EFV показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EFV имеют среднегодовую доходность 9.76%, а акции IWM немного впереди с 9.83%.
EFV
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 9.76%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFV и IWM
EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
EFV vs. IWM — Ранг доходности на риск
EFV
IWM
Сравнение EFV c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFV | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.15 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.70 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.22 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 1.93 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 7.08 | +4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.15 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.15 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.43 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.34 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между EFV и IWM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFV и IWM
Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.95% | 4.16% | 4.66% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок EFV и IWM
Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.94% | -59.05% | -4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -13.74% | +2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.84% | -31.91% | +6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.16% | -41.13% | -2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -7.33% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.93% | -10.83% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.73% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFV и IWM
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) составляет 6.67%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что EFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 7.36% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 14.48% | -3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 23.18% | -6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 22.54% | -6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 22.99% | -5.12% |