PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFV с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EFV и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFV и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
5.41%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, EFV показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EFV имеют среднегодовую доходность 9.76%, а акции IWM немного впереди с 9.83%.


EFV

1 день
1.24%
1 месяц
-3.73%
С начала года
5.41%
6 месяцев
12.82%
1 год
33.32%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.68%
10 лет*
9.76%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EAFE Value ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий EFV и IWM

EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

EFV vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFV
Ранг доходности на риск EFV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 8888
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFV c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFVIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.15

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.70

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.22

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

1.93

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.45

7.08

+4.37

EFV vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFVIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.15

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.15

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.43

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.34

-0.08

Корреляция

Корреляция между EFV и IWM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и IWM

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
3.95%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок EFV и IWM

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


EFVIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.94%

-59.05%

-4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-13.74%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.84%

-31.91%

+6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

-41.13%

-2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-7.33%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.93%

-10.83%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.73%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и IWM

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) составляет 6.67%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что EFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EFVIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

7.36%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

14.48%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

23.18%

-6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

22.54%

-6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

22.99%

-5.12%