PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFV с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFV с IDOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG).

EFV и IDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EFV и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFV и IDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		5.41%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		9.20%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%

Доходность по периодам

С начала года, EFV показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям IDOG по среднегодовой доходности: 9.76% против 10.70% соответственно.

EFV

1 день
1.24%
1 месяц
-3.73%
С начала года
5.41%
6 месяцев
12.82%
1 год
33.32%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.68%
10 лет*
9.76%

IDOG

1 день
0.64%
1 месяц
-0.46%
С начала года
9.20%
6 месяцев
18.16%
1 год
37.24%
3 года*
20.24%
5 лет*
13.76%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Value ETF

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с EFV:
EFV с EFAVEFV с VEAEFV с FIVAEFV с DFIVXEFV с SCHFEFV с VTRIXEFV с VOO
Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYDIDOG с SPYIDOG с DGRW

Сравнение комиссий EFV и IDOG

EFV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IDOG в 0.50%.

IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF

Доходность на риск

EFV vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFV c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFVIDOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

2.28

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

3.08

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

3.40

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.45

17.12

-5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFV vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDOG равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и IDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFVIDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.28

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.89

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.50

-0.24

Корреляция

Корреляция между EFV и IDOG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и IDOG

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности IDOG в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.95%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.57%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%

Просадки

Сравнение просадок EFV и IDOG

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и IDOG.

Загрузка...

Показатели просадок

EFVIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.94%

-37.32%

-26.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-10.80%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.84%

-25.31%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

-37.32%

-5.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-1.60%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.93%

-8.03%

-6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.22%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и IDOG

iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что EFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFVIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

5.74%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

9.77%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

16.44%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

15.57%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

17.47%

+0.40%