PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFV с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EFV и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFV и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
5.41%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, EFV показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 9.76% против 14.27% соответственно.


EFV

1 день
1.24%
1 месяц
-3.73%
С начала года
5.41%
6 месяцев
12.82%
1 год
33.32%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.68%
10 лет*
9.76%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EAFE Value ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий EFV и IAU

EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

EFV vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFV
Ранг доходности на риск EFV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 8888
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFV c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFVIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.90

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.33

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

2.72

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.45

9.95

+1.50

EFV vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFVIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.90

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.26

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.90

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.65

-0.39

Корреляция

Корреляция между EFV и IAU составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и IAU

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
3.95%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFV и IAU

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


EFVIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.94%

-45.14%

-18.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-19.18%

+7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.84%

-20.93%

-4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

-21.82%

-21.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-11.71%

+5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.93%

-15.98%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

5.23%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и IAU

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) составляет 6.67%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что EFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EFVIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

10.44%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

24.15%

-13.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

27.64%

-10.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

17.70%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

15.83%

+2.04%