Сравнение EFV с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и iShares Gold Trust (IAU).
EFV и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFV и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFV и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 5.41% | 42.22% | 5.35% | 18.85% | -5.22% | 11.08% | -2.97% | 15.80% | -14.67% | 21.22% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, EFV показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 9.76% против 14.27% соответственно.
EFV
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 9.76%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFV и IAU
EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
EFV vs. IAU — Ранг доходности на риск
EFV
IAU
Сравнение EFV c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFV | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.90 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.33 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.35 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.72 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 9.95 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFV | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.90 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 1.26 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.90 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.65 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между EFV и IAU составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFV и IAU
Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.95% | 4.16% | 4.66% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFV и IAU
Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFV | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.94% | -45.14% | -18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -19.18% | +7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.84% | -20.93% | -4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.16% | -21.82% | -21.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -11.71% | +5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.93% | -15.98% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 5.23% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFV и IAU
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) составляет 6.67%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что EFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFV | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 10.44% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 24.15% | -13.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 27.64% | -10.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 17.70% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 15.83% | +2.04% |