PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFV с FID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFV с FID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) and FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - EFV tracks the MSCI EAFE Value Index while FID tracks the S&P International Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFV returned 12.07%/yr vs 7.74%/yr for FID. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. EFV charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for FID.

Доходность

Сравнение доходности EFV и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFV показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 8.56%.

EFV

1 день
-0.78%
1 месяц
2.26%
С начала года
9.13%
6 месяцев
12.94%
1 год
27.83%
3 года*
21.99%
5 лет*
12.07%
10 лет*
9.75%

FID

1 день
-1.11%
1 месяц
2.56%
С начала года
8.56%
6 месяцев
10.95%
1 год
23.28%
3 года*
17.43%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFV и FID

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		9.13%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-11.57%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		8.56%32.07%5.42%9.92%-9.69%12.90%-7.56%20.82%-8.00%

Correlation

The correlation between EFV and FID is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2018 г.

0.80

The correlation between EFV and FID has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFV и FID

Секторы
EFV
FID

Финансовые услуги

36.9%
20.8%

Промышленность

10.2%
13.5%

Потребительский защитный сектор

8.3%
3.7%

Сырьевые материалы

7.5%
4.3%

Здравоохранение

7.2%
3.5%

Энергетика

7.0%
8.0%

Коммунальные услуги

5.9%
17.4%

Потребительский циклический сектор

4.8%
4.0%

Коммуникационные услуги

4.4%
11.5%

Технологии

4.3%
4.1%

Недвижимость

2.5%
9.4%

Финансовые услуги

EFV
36.9%
FID
20.8%

Промышленность

EFV
10.2%
FID
13.5%

Потребительский защитный сектор

EFV
8.3%
FID
3.7%

Сырьевые материалы

EFV
7.5%
FID
4.3%

Здравоохранение

EFV
7.2%
FID
3.5%

Энергетика

EFV
7.0%
FID
8.0%

Коммунальные услуги

EFV
5.9%
FID
17.4%

Потребительский циклический сектор

EFV
4.8%
FID
4.0%

Коммуникационные услуги

EFV
4.4%
FID
11.5%

Технологии

EFV
4.3%
FID
4.1%

Недвижимость

EFV
2.5%
FID
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Value ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с SCHFEFV с VTRIX
Часто сравнивают с FID:
FID с EFAVFID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с BRK-BFID с FDFIX

Доходность на риск

EFV vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFV c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFVFIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.30

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.26

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.62

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.57

9.14

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFV vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FID равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFVFIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.30

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.46

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.39

-0.13

Просадки

Сравнение просадок EFV и FID

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и FID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFVFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.94%

-39.79%

-24.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-8.93%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.72%

-10.97%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.84%

-29.13%

+3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-1.11%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.83%

-8.47%

-6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.55%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и FID

iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что EFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFVFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

3.00%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

8.12%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

10.16%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

17.04%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

18.96%

-1.10%

Сравнение комиссий EFV и FID

EFV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FID в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и FID

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности FID в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.81%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.02%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFV and FID have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFV has higher volatility (4.52%) compared to FID (3.00%). In terms of maximum drawdown, EFV dropped -63.94% vs FID's -39.79%.

On 5-year performance, EFV leads with 12.07% vs 7.74% for FID. On fees, EFV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FID has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFV has performed better with a 12.07% return vs 7.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for FID.

FID has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 3.81% for EFV.

EFV tracks MSCI EAFE Value Index, while FID tracks S&P International Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for EFV and 0.60% for FID.

FID currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFV и FID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор