Сравнение EFV с FID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID).
EFV и FID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFV и FID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFV и FID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 5.41% | 42.22% | 5.35% | 18.85% | -5.22% | 11.08% | -2.97% | 15.80% | -11.57% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 2.64% | 32.07% | 5.42% | 9.92% | -9.69% | 12.90% | -7.56% | 20.82% | -8.00% |
Доходность по периодам
С начала года, EFV показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 2.64%.
EFV
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 9.76%
FID
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFV и FID
EFV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FID в 0.60%.
Доходность на риск
EFV vs. FID — Ранг доходности на риск
EFV
FID
Сравнение EFV c FID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFV | FID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 2.15 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.84 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.43 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 3.10 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 11.56 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFV | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 2.15 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.48 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.36 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между EFV и FID составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFV и FID
Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности FID в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.95% | 4.16% | 4.66% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.25% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFV и FID
Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и FID.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFV | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.94% | -39.79% | -24.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -8.93% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.84% | -29.13% | +3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -6.39% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.93% | -8.60% | -6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.39% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFV и FID
iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что EFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFV | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 4.73% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 7.38% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 12.61% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 17.03% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 19.10% | -1.23% |