Сравнение EFV с FDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).
EFV и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFV и FDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFV и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 5.41% | 42.22% | 5.35% | 18.85% | -5.22% | 11.08% | -2.97% | 15.80% | -14.67% | 21.22% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 11.73% | 52.21% | 6.97% | 15.03% | -19.51% | 11.43% | 4.29% | 16.82% | -19.98% | 34.42% |
Доходность по периодам
С начала года, EFV показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EFV имеют среднегодовую доходность 9.76%, а акции FDT немного впереди с 9.91%.
EFV
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 9.76%
FDT
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFV и FDT
EFV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.
Доходность на риск
EFV vs. FDT — Ранг доходности на риск
EFV
FDT
Сравнение EFV c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFV | FDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 2.96 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 3.59 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.56 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 4.30 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 17.64 | -6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFV | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 2.96 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.65 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.36 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между EFV и FDT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFV и FDT
Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности FDT в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.95% | 4.16% | 4.66% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.19% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок EFV и FDT
Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и FDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFV | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.94% | -46.10% | -17.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -13.41% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.84% | -33.18% | +7.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.16% | -46.10% | +2.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -8.75% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.93% | -10.86% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.27% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFV и FDT
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) составляет 6.67%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что EFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFV | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 8.78% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 14.05% | -3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 19.39% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 17.87% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 18.33% | -0.46% |