Сравнение EFU с WTIU
EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - EFU tracks the MSCI EAFE Index (-200%) while WTIU tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, EFU returned -22.82%/yr vs 2.57%/yr for WTIU. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EFU и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -17.83%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 73.82%.
EFU
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- -12.38%
- С начала года
- -17.83%
- 1 год
- -30.83%
- 3 года*
- -22.82%
- 5 лет*
- -16.31%
- 10 лет*
- -19.48%
WTIU
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- 13.68%
- 6 месяцев
- 53.88%
- С начала года
- 73.82%
- 1 год
- 70.82%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFU и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -17.83% | -41.07% | -1.04% | -11.80% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 73.82% | -17.13% | -29.63% | -28.45% |
Correlation
The correlation between EFU and WTIU is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г. | -0.15 |
The correlation between EFU and WTIU shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFU vs. WTIU — Ранг доходности на риск
EFU
WTIU
Сравнение EFU c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFU | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.20 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.48 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 3.46 | -4.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFU и WTIU
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFU | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -75.73% | -23.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.10% | -48.11% | +13.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.34% | -75.73% | +10.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.36% | -38.39% | -60.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.19% | -39.32% | -47.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.91% | 20.53% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и WTIU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 8.18%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 20.68%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFU | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 20.68% | -12.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.45% | 57.05% | -28.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.49% | 69.27% | -36.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.62% | 70.88% | -37.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 70.88% | -37.32% |
Сравнение комиссий EFU и WTIU
И EFU, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и WTIU
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 4.99% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFU and WTIU have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTIU has higher volatility (20.68%) compared to EFU (8.18%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.38% vs WTIU's -75.73%.
On 3-year performance, WTIU leads with 2.57% vs -22.82% for EFU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFU has been the lower-risk option at 8.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WTIU has performed better with a 2.57% return vs -22.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFU and WTIU have the same expense ratio: 0.95% per year.
EFU has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 0.00% for WTIU.
EFU tracks MSCI EAFE Index (-200%), while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: ProShares and REX.
WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFU и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор