PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFU с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFU с WTIU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - EFU tracks the MSCI EAFE Index (-200%) while WTIU tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, EFU returned -24.51%/yr vs 5.95%/yr for WTIU. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EFU и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -17.12%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 87.83%.

EFU

1 день
-1.19%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-17.12%
6 месяцев
-20.10%
1 год
-30.37%
3 года*
-24.51%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
-19.70%

WTIU

1 день
-1.95%
1 месяц
-8.81%
С начала года
87.83%
6 месяцев
63.25%
1 год
112.38%
3 года*
5.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFU и WTIU

2026 (YTD)202520242023
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		-17.12%-41.07%-1.04%-12.78%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		87.83%-17.13%-29.63%-28.42%

Correlation

The correlation between EFU and WTIU is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

-0.17

The correlation between EFU and WTIU shifts across timeframes, from -0.17 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI EAFE

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с EFU:
EFU с EEVEFU с EFOEFU с VIXYEFU с FMAGEFU с EETHEFU с IDMOEFU с GGLL
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с UCOWTIU с GUSHWTIU с XLE

Доходность на риск

EFU vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 11
Ранг коэф-та Мартина
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFU c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFUWTIUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
1.68

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
2.10

-3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.26

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

2.89

-3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

7.08

-8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFU vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа WTIU равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFUWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

1.68

-2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

-0.10

-0.34

Просадки

Сравнение просадок EFU и WTIU

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и WTIU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFUWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.36%

-75.73%

-23.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.19%

-39.11%

+4.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.29%

-75.73%

+11.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.35%

-33.42%

-65.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.13%

-39.18%

-47.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.24%

15.92%

+4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и WTIU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 9.80%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 27.11%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFUWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

27.11%

-17.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.08%

54.96%

-28.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.88%

67.43%

-36.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.33%

70.58%

-37.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.19%

70.58%

-36.39%

Сравнение комиссий EFU и WTIU

И EFU, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и WTIU

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		5.45%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFU and WTIU have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTIU has higher volatility (27.11%) compared to EFU (9.80%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.36% vs WTIU's -75.73%.

On 3-year performance, WTIU leads with 5.95% vs -24.51% for EFU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFU has been the lower-risk option at 9.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WTIU has performed better with a 5.95% return vs -24.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFU and WTIU have the same expense ratio: 0.95% per year.

EFU has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 0.00% for WTIU.

EFU tracks MSCI EAFE Index (-200%), while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: ProShares and REX.

WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFU и WTIU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор