PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFU с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EFU и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFU и WTIU


2026 (YTD)202520242023
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
-5.85%-41.07%-1.04%-12.78%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
113.23%-17.13%-29.63%-28.42%

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.


EFU

1 день
-3.09%
1 месяц
8.38%
С начала года
-5.85%
6 месяцев
-11.25%
1 год
-35.75%
3 года*
-21.50%
5 лет*
-15.41%
10 лет*
-19.28%

WTIU

1 день
-11.84%
1 месяц
17.12%
С начала года
113.23%
6 месяцев
89.84%
1 год
46.84%
3 года*
2.42%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI EAFE

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Сравнение комиссий EFU и WTIU

И EFU, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

EFU vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 55
Ранг коэф-та Мартина

WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFU c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFUWTIUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.01

0.58

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.46

1.22

-2.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.18

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

0.92

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

1.71

-2.59

EFU vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа WTIU равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFUWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

0.58

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.05

-0.38

Корреляция

Корреляция между EFU и WTIU составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и WTIU

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
4.80%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFU и WTIU

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.35%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и WTIU.


Загрузка...

Показатели просадок


EFUWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.35%

-75.73%

-23.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.37%

-53.11%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.27%

-24.42%

-74.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.02%

-39.49%

-47.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.37%

28.53%

+11.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и WTIU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 15.09%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EFUWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.09%

22.50%

-7.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

46.56%

-24.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.60%

81.69%

-46.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.89%

69.54%

-36.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.98%

69.54%

-35.56%