Сравнение EFU с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
EFU и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-200%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFU и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFU и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -5.85% | -41.07% | -1.04% | -12.78% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | -17.13% | -29.63% | -28.42% |
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.
EFU
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 8.38%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -11.25%
- 1 год
- -35.75%
- 3 года*
- -21.50%
- 5 лет*
- -15.41%
- 10 лет*
- -19.28%
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFU и WTIU
И EFU, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EFU vs. WTIU — Ранг доходности на риск
EFU
WTIU
Сравнение EFU c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFU | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | 0.58 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | 1.22 | -2.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.18 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.92 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 1.71 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFU | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 0.58 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.05 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между EFU и WTIU составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и WTIU
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 4.80% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFU и WTIU
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.35%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFU | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.35% | -75.73% | -23.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | -53.11% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.27% | -24.42% | -74.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.02% | -39.49% | -47.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.37% | 28.53% | +11.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и WTIU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 15.09%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFU | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.09% | 22.50% | -7.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 46.56% | -24.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.60% | 81.69% | -46.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.89% | 69.54% | -36.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 69.54% | -35.56% |