Сравнение EFU с SQQQ
EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - EFU tracks the MSCI EAFE Index (-200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EFU returned -19.49%/yr vs -54.92%/yr for SQQQ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EFU и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -16.54%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -36.02%. За последние 10 лет акции EFU превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -19.49% против -54.92% соответственно.
EFU
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- -10.63%
- С начала года
- -16.54%
- 1 год
- -29.30%
- 3 года*
- -22.08%
- 5 лет*
- -16.05%
- 10 лет*
- -19.49%
SQQQ
- 1 день
- 4.65%
- 1 месяц
- 10.00%
- 6 месяцев
- -34.17%
- С начала года
- -36.02%
- 1 год
- -51.09%
- 3 года*
- -49.80%
- 5 лет*
- -45.39%
- 10 лет*
- -54.92%
Сравнение доходности по годам EFU и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -16.54% | -41.07% | -1.04% | -25.36% | 24.26% | -24.58% | -35.54% | -32.71% | 32.32% | -36.87% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -36.02% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Correlation
The correlation between EFU and SQQQ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | 0.67 |
The correlation between EFU and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFU vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
EFU
SQQQ
Сравнение EFU c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFU | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.85 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.84 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.53 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFU и SQQQ
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.38%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFU | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -100.00% | +0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.10% | -61.03% | +25.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.34% | -92.51% | +27.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.14% | -97.27% | +21.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.28% | -99.97% | +10.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -100.00% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.19% | -92.76% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.00% | 33.52% | -11.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 8.31%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.12%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFU | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 22.12% | -13.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.49% | 46.34% | -17.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.53% | 56.08% | -23.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.61% | 67.92% | -34.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 66.58% | -33.02% |
Сравнение комиссий EFU и SQQQ
И EFU, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и SQQQ
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности SQQQ в 9.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 4.91% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.34% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
EFU and SQQQ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (22.12%) compared to EFU (8.31%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.38% vs SQQQ's -100.00%.
On 10-year performance, EFU leads with -19.49% vs -54.92% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFU has been the lower-risk option at 8.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EFU has performed better with a -19.49% return vs -54.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFU and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
SQQQ has the higher dividend yield at 9.34%, compared with 4.91% for EFU.
EFU tracks MSCI EAFE Index (-200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).
EFU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFU и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор