Сравнение EFU с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
EFU и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-200%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFU и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFU и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -5.85% | -41.07% | -1.04% | -25.36% | 24.26% | -24.58% | -35.54% | -32.71% | 32.32% | -36.87% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции EFU превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -19.28% против -52.71% соответственно.
EFU
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 8.38%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -11.25%
- 1 год
- -35.75%
- 3 года*
- -21.50%
- 5 лет*
- -15.41%
- 10 лет*
- -19.28%
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFU и SQQQ
И EFU, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EFU vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
EFU
SQQQ
Сравнение EFU c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFU | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | -0.84 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | -1.14 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.84 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.76 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.87 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFU | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | -0.84 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | -0.64 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | -0.80 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.85 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между EFU и SQQQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и SQQQ
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности SQQQ в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 4.80% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок EFU и SQQQ
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.35%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFU | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.35% | -100.00% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | -75.23% | +20.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.95% | -95.36% | +20.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.22% | -99.96% | +9.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.27% | -100.00% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.02% | -92.32% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.37% | 65.40% | -25.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 15.09%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFU | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.09% | 19.98% | -4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 38.23% | -15.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.60% | 67.38% | -31.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.89% | 66.65% | -33.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 65.97% | -31.99% |