Сравнение EFU с SPUU
EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds - EFU tracks the MSCI EAFE Index (-200%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, EFU returned -19.48%/yr vs 23.84%/yr for SPUU. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. EFU charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности EFU и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -17.83%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 18.22%. За последние 10 лет акции EFU уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -19.48% против 23.84% соответственно.
EFU
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- -12.38%
- С начала года
- -17.83%
- 1 год
- -30.83%
- 3 года*
- -22.82%
- 5 лет*
- -16.31%
- 10 лет*
- -19.48%
SPUU
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 14.79%
- С начала года
- 18.22%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 32.90%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 23.84%
Сравнение доходности по годам EFU и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -17.83% | -41.07% | -1.04% | -25.36% | 24.26% | -24.58% | -35.54% | -32.71% | 32.32% | -36.87% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 18.22% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Correlation
The correlation between EFU and SPUU is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | -0.74 |
The correlation between EFU and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFU vs. SPUU — Ранг доходности на риск
EFU
SPUU
Сравнение EFU c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFU | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.27 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.12 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 8.78 | -10.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFU и SPUU
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFU | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -59.35% | -40.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.10% | -18.19% | -16.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.34% | -35.18% | -30.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.14% | -46.59% | -29.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.28% | -59.35% | -29.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.36% | -2.59% | -96.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.19% | -9.45% | -77.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.91% | 4.38% | +17.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и SPUU
ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что EFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFU | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 6.85% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.45% | 20.13% | +8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.49% | 25.27% | +7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.62% | 33.69% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 35.75% | -2.19% |
Сравнение комиссий EFU и SPUU
EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и SPUU
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности SPUU в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 4.99% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.33% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
EFU and SPUU have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFU has higher volatility (8.18%) compared to SPUU (6.85%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.38% vs SPUU's -59.35%.
On 10-year performance, SPUU leads with 23.84% vs -19.48% for EFU. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 23.84% return vs -19.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for EFU.
EFU has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 1.33% for SPUU.
EFU tracks MSCI EAFE Index (-200%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EFU and 0.60% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFU и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор