PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFU с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFU с SPUU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - EFU tracks the MSCI EAFE Index (-200%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EFU returned -19.70%/yr vs 24.74%/yr for SPUU. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. EFU charges 0.95%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности EFU и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -17.12%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 20.66%. За последние 10 лет акции EFU уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -19.70% против 24.74% соответственно.

EFU

1 день
-1.19%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-17.12%
6 месяцев
-20.10%
1 год
-30.37%
3 года*
-24.51%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
-19.70%

SPUU

1 день
0.70%
1 месяц
9.03%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.95%
1 год
54.50%
3 года*
38.69%
5 лет*
20.36%
10 лет*
24.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFU и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		-17.12%-41.07%-1.04%-25.36%24.26%-24.58%-35.54%-32.71%32.32%-36.87%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		20.66%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between EFU and SPUU is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.

-0.74

The correlation between EFU and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI EAFE

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с EFU:
EFU с EEVEFU с EFOEFU с VIXYEFU с FMAGEFU с EETHEFU с IDMOEFU с GGLL
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с QQQSPUU с DDM

Доходность на риск

EFU vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFU c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFUSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
2.29

-3.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
2.91

-4.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.38

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

3.01

-3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

13.28

-14.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFU vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFUSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

2.29

-3.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.61

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

0.69

-1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.64

-1.08

Просадки

Сравнение просадок EFU и SPUU

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFUSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.36%

-59.35%

-40.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.19%

-18.19%

-16.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.29%

-35.18%

-29.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.42%

-46.59%

-28.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.41%

-59.35%

-31.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.35%

-0.58%

-98.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.13%

-9.50%

-77.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.24%

4.12%

+16.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и SPUU

ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что EFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFUSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

5.60%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.08%

18.10%

+7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.88%

23.88%

+7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.33%

33.46%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.19%

35.76%

-1.57%

Сравнение комиссий EFU и SPUU

EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и SPUU

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности SPUU в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		5.45%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.33%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

EFU and SPUU have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFU has higher volatility (9.80%) compared to SPUU (5.60%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.36% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 24.74% vs -19.70% for EFU. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.74% return vs -19.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.95% for EFU.

EFU has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 1.33% for SPUU.

EFU tracks MSCI EAFE Index (-200%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EFU and 0.64% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFU и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор