Сравнение EFU с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
EFU и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-200%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFU и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFU и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -5.85% | -41.07% | -1.04% | -25.36% | 24.26% | -24.58% | -35.54% | -32.71% | 32.32% | -36.87% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -5.85%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции EFU уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -19.28% против 21.84% соответственно.
EFU
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 8.38%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -11.25%
- 1 год
- -35.75%
- 3 года*
- -21.50%
- 5 лет*
- -15.41%
- 10 лет*
- -19.28%
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFU и SPUU
EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
EFU vs. SPUU — Ранг доходности на риск
EFU
SPUU
Сравнение EFU c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFU | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | 0.78 | -1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | 1.29 | -2.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.19 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.25 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 5.36 | -6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFU | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 0.78 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.49 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | 0.61 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.56 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между EFU и SPUU составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и SPUU
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 4.80% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок EFU и SPUU
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.35%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFU | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.35% | -59.35% | -40.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | -23.10% | -31.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.95% | -46.59% | -28.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.22% | -59.35% | -30.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.27% | -12.15% | -87.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.02% | -9.62% | -77.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.37% | 5.41% | +34.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и SPUU
ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеет более высокую волатильность в 15.09% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что EFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFU | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.09% | 10.73% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 19.20% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.60% | 36.23% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.89% | 33.47% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 35.72% | -1.74% |