PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFU с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFU с SPDW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both exchange-traded funds - EFU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-200%), while SPDW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFU returned -19.60%/yr vs 10.09%/yr for SPDW. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. EFU charges 0.95%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности EFU и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -16.12%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 15.00%. За последние 10 лет акции EFU уступали акциям SPDW по среднегодовой доходности: -19.60% против 10.09% соответственно.

EFU

1 день
1.27%
1 месяц
-7.02%
С начала года
-16.12%
6 месяцев
-19.44%
1 год
-30.25%
3 года*
-23.88%
5 лет*
-15.08%
10 лет*
-19.60%

SPDW

1 день
-0.87%
1 месяц
5.56%
С начала года
15.00%
6 месяцев
18.06%
1 год
32.15%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.38%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFU и SPDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		-16.12%-41.07%-1.04%-25.36%24.26%-24.58%-35.54%-32.71%32.32%-36.87%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		15.00%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%

Correlation

The correlation between EFU and SPDW is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2007 г.

-0.93

The correlation between EFU and SPDW has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI EAFE

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с EFU:
EFU с EEVEFU с EFOEFU с VIXYEFU с EETHEFU с FMAGEFU с IDMOEFU с GGLL
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

EFU vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFU
Ранг доходности на риск EFU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFU c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFUSPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
2.07

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.36
2.87

-4.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.37

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

2.80

-3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

10.93

-12.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFU vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа SPDW равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFUSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

2.07

-3.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.57

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

0.59

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.24

-0.68

Просадки

Сравнение просадок EFU и SPDW

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFUSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.36%

-60.02%

-39.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.19%

-11.55%

-22.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.29%

-13.53%

-50.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.42%

-30.21%

-45.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.41%

-34.98%

-55.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.35%

-0.87%

-98.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.13%

-12.91%

-74.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.14%

2.95%

+17.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и SPDW

ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что EFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFUSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.10%

5.63%

+4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.06%

13.17%

+12.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.91%

15.60%

+15.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.34%

16.49%

+16.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.20%

17.26%

+16.94%

Сравнение комиссий EFU и SPDW

EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и SPDW

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности SPDW в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		5.38%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%0.00%0.00%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.87%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

EFU and SPDW have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFU has higher volatility (10.10%) compared to SPDW (5.63%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.36% vs SPDW's -60.02%.

On 10-year performance, SPDW leads with 10.09% vs -19.60% for EFU. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPDW has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPDW has performed better with a 10.09% return vs -19.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.95% for EFU.

EFU has the higher dividend yield at 5.38%, compared with 2.87% for SPDW.

EFU is categorized as Leveraged Equities, while SPDW is Foreign Large Cap Equities. EFU tracks MSCI EAFE Index (-200%), while SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for EFU and 0.04% for SPDW.

SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFU и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор