PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFU с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFU с SPDW

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both exchange-traded funds - EFU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-200%), while SPDW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFU returned -20.43%/yr vs 10.65%/yr for SPDW. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. EFU charges 0.95%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности EFU и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -16.41%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 13.42%. За последние 10 лет акции EFU уступали акциям SPDW по среднегодовой доходности: -20.43% против 10.65% соответственно.

EFU

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-16.41%
6 месяцев
-15.54%
1 год
-29.84%
3 года*
-24.30%
5 лет*
-15.33%
10 лет*
-20.43%

SPDW

1 день
0.12%
1 месяц
0.32%
С начала года
13.42%
6 месяцев
13.07%
1 год
28.56%
3 года*
19.49%
5 лет*
9.26%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFU и SPDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		-16.41%-41.07%-1.04%-25.36%24.26%-24.58%-35.54%-32.71%32.32%-36.87%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		13.42%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%

Correlation

The correlation between EFU and SPDW is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2007 г.

-0.93

The correlation between EFU and SPDW has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI EAFE

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с EFU:
EFU с EEVEFU с EFOEFU с VIXYEFU с EETHEFU с FMAGEFU с IDMOEFU с GGLL
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

EFU vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFU c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFUSPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
1.72

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.27
2.38

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.32

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

2.48

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

9.57

-11.03

EFU vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа SPDW равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFU и SPDW

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.37%, что больше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFUSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.37%

-60.02%

-39.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.76%

-11.55%

-22.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.63%

-13.53%

-51.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.65%

-30.21%

-45.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.50%

-34.98%

-55.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.35%

-2.87%

-96.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.15%

-12.87%

-74.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.43%

2.99%

+17.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и SPDW

ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что EFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFUSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.57%

7.04%

+4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.95%

14.58%

+13.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.33%

16.71%

+15.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.59%

16.70%

+16.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.65%

17.13%

+16.52%

Сравнение комиссий EFU и SPDW

EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и SPDW

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности SPDW в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		5.40%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%0.00%0.00%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		3.05%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

EFU and SPDW have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFU has higher volatility (11.57%) compared to SPDW (7.04%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.37% vs SPDW's -60.02%.

On 10-year performance, SPDW leads with 10.65% vs -20.43% for EFU. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPDW has been the lower-risk option at 7.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPDW has performed better with a 10.65% return vs -20.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.95% for EFU.

EFU has the higher dividend yield at 5.40%, compared with 3.05% for SPDW.

EFU is categorized as Leveraged Equities, while SPDW is Foreign Large Cap Equities. EFU tracks MSCI EAFE Index (-200%), while SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for EFU and 0.04% for SPDW.

SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFU и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор