PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFU с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFU с SCHF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both exchange-traded funds - EFU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-200%), while SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFU returned -19.70%/yr vs 10.25%/yr for SCHF. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. EFU charges 0.95%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.

Доходность

Сравнение доходности EFU и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -17.12%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 15.89%. За последние 10 лет акции EFU уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: -19.70% против 10.25% соответственно.

EFU

1 день
-1.19%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-17.12%
6 месяцев
-20.10%
1 год
-30.37%
3 года*
-24.51%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
-19.70%

SCHF

1 день
0.29%
1 месяц
4.54%
С начала года
15.89%
6 месяцев
18.66%
1 год
32.44%
3 года*
20.26%
5 лет*
9.91%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFU и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		-17.12%-41.07%-1.04%-25.36%24.26%-24.58%-35.54%-32.71%32.32%-36.87%
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.89%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Correlation

The correlation between EFU and SCHF is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

-0.95

The correlation between EFU and SCHF has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI EAFE

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с EFU:
EFU с EEVEFU с EFOEFU с VIXYEFU с FMAGEFU с EETHEFU с IDMOEFU с GGLL
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

EFU vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 11
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFU c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFUSCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
2.07

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
2.85

-4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.37

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

2.84

-3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

11.03

-12.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFU vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа SCHF равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFUSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

2.07

-3.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.61

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

0.60

-1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.44

-0.88

Просадки

Сравнение просадок EFU и SCHF

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFUSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.36%

-34.87%

-64.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.19%

-11.48%

-22.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.29%

-13.41%

-50.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.42%

-29.14%

-46.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.41%

-34.87%

-55.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.35%

-0.57%

-98.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.13%

-7.38%

-79.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.24%

2.95%

+17.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и SCHF

ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Schwab International Equity ETF (SCHF) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что EFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFUSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

5.49%

+4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.08%

13.34%

+12.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.88%

15.72%

+15.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.33%

16.38%

+16.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.19%

17.18%

+17.01%

Сравнение комиссий EFU и SCHF

EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и SCHF

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности SCHF в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		5.45%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%0.00%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.95%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

EFU and SCHF have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFU has higher volatility (9.80%) compared to SCHF (5.49%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.36% vs SCHF's -34.87%.

On 10-year performance, SCHF leads with 10.25% vs -19.70% for EFU. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHF has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHF has performed better with a 10.25% return vs -19.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.95% for EFU.

EFU has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 2.95% for SCHF.

EFU is categorized as Leveraged Equities, while SCHF is Foreign Large Cap Equities. EFU tracks MSCI EAFE Index (-200%), while SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index. They also come from different issuers: ProShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.95% for EFU and 0.06% for SCHF.

SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFU и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор