Сравнение EFU с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
EFU и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-200%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFU и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFU и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -5.85% | -31.33% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.
EFU
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 8.38%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -11.25%
- 1 год
- -35.75%
- 3 года*
- -21.50%
- 5 лет*
- -15.41%
- 10 лет*
- -19.28%
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFU и NRGU
И EFU, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EFU vs. NRGU — Ранг доходности на риск
EFU
NRGU
Сравнение EFU c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFU | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | 0.79 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | 1.48 | -2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.21 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.29 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 2.64 | -3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFU | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 0.79 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.61 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между EFU и NRGU составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и NRGU
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 4.80% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFU и NRGU
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.35%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFU | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.35% | -57.50% | -41.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | -55.24% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.27% | -17.40% | -81.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.02% | -25.38% | -61.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.37% | 27.12% | +13.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и NRGU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 15.09%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.31%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFU | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.09% | 23.31% | -8.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 50.27% | -27.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.60% | 88.18% | -52.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.89% | 87.12% | -54.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 87.12% | -53.14% |