PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFU с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EFU и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFU и MULL


2026 (YTD)20252024
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
-5.85%-41.07%4.11%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.


EFU

1 день
-3.09%
1 месяц
8.38%
С начала года
-5.85%
6 месяцев
-11.25%
1 год
-35.75%
3 года*
-21.50%
5 лет*
-15.41%
10 лет*
-19.28%

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI EAFE

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий EFU и MULL

EFU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

EFU vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 55
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFU c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFUMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.01

6.53

-7.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.46

3.77

-5.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.50

-0.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

16.69

-17.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

46.83

-47.72

EFU vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFUMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

6.53

-7.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

1.91

-2.34

Корреляция

Корреляция между EFU и MULL составляет -0.41. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и MULL

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности MULL в 0.28%


TTM20252024202320222021202020192018
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
4.80%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.28%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFU и MULL

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.35%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


EFUMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.35%

-72.29%

-27.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.37%

-53.09%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.27%

-39.05%

-60.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.02%

-21.99%

-65.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.37%

18.92%

+21.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и MULL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 15.09%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EFUMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.09%

47.87%

-32.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

99.70%

-77.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.60%

130.90%

-95.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.89%

130.06%

-97.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.98%

130.06%

-96.08%