PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFU с IQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFU с IQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - EFU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-200%), while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, EFU returned -30.83% vs 24.13% for IQQQ. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. EFU charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.

Доходность

Сравнение доходности EFU и IQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -17.83%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 12.64%.

EFU

1 день
0.74%
1 месяц
1.18%
6 месяцев
-12.38%
С начала года
-17.83%
1 год
-30.83%
3 года*
-22.82%
5 лет*
-16.31%
10 лет*
-19.48%

IQQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.09%
6 месяцев
11.42%
С начала года
12.64%
1 год
24.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFU и IQQQ

2026 (YTD)20252024
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		-17.83%-41.07%8.16%
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		12.64%17.11%14.82%

Correlation

The correlation between EFU and IQQQ is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г.

-0.63

The correlation between EFU and IQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI EAFE

ProShares Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с EFU:
EFU с EEVEFU с EFOEFU с VIXYEFU с EETHEFU с FMAGEFU с IDMOEFU с GGLL
Часто сравнивают с IQQQ:
IQQQ с QQQIIQQQ с QQQIQQQ с QQQMIQQQ с JEPQIQQQ с ISPYIQQQ с QQQYIQQQ с ARDC

Доходность на риск

EFU vs. IQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 22
Ранг коэф-та Мартина
IQQQ
Ранг доходности на риск IQQQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQQ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQQ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQQ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQQ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFU c IQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFUIQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
1.37

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.32
1.85

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.24

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

2.18

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

7.13

-8.54

EFU vs. IQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа IQQQ равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и IQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFU и IQQQ

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и IQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFUIQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-20.41%

-78.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.10%

-11.13%

-23.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.36%

-5.41%

-93.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.19%

-3.63%

-83.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.91%

3.39%

+18.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и IQQQ

ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что EFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFUIQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

7.12%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.45%

14.46%

+13.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.49%

17.70%

+14.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.62%

19.16%

+14.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.56%

19.16%

+14.40%

Сравнение комиссий EFU и IQQQ

EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и IQQQ

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности IQQQ в 5.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		4.99%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		5.30%10.34%7.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFU and IQQQ have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFU has higher volatility (8.18%) compared to IQQQ (7.12%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.38% vs IQQQ's -20.41%.

On 1-year performance, IQQQ leads with 24.13% vs -30.83% for EFU. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 7.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 24.13% return vs -30.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for EFU.

IQQQ has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 4.99% for EFU.

EFU is categorized as Leveraged Equities, while IQQQ is Nasdaq-100. EFU tracks MSCI EAFE Index (-200%), while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.95% for EFU and 0.55% for IQQQ.

IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFU и IQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор