PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFU с GSID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EFU и GSID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -17.83%, что значительно ниже, чем у GSID с доходностью 10.26%.


EFU

1 день
0.74%
1 месяц
1.18%
6 месяцев
-12.38%
С начала года
-17.83%
1 год
-30.83%
3 года*
-22.82%
5 лет*
-16.31%
10 лет*
-19.48%

GSID

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
6.50%
С начала года
10.26%
1 год
22.31%
3 года*
15.83%
5 лет*
9.10%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFU и GSID


2026 (YTD)202520242023202220212020
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
-17.83%-41.07%-1.04%-25.36%24.26%-24.58%-49.90%
GSID
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
10.26%31.77%3.60%17.63%-14.77%10.67%35.83%

Correlation

The correlation between EFU and GSID is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2020 г.

-0.98

The correlation between EFU and GSID has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI EAFE

Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF

Доходность на риск

EFU vs. GSID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 22
Ранг коэф-та Мартина

GSID
Ранг доходности на риск GSID: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSID: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSID: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSID: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSID: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSID: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFU c GSID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EFUGSIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.26

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

1.98

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

7.32

-8.73

EFU vs. GSID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа GSID равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и GSID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFU и GSID

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки GSID в -29.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и GSID.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EFUGSIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-29.89%

-69.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.10%

-11.34%

-23.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.34%

-13.96%

-51.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.14%

-29.89%

-46.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.36%

-1.12%

-98.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.19%

-5.64%

-81.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.91%

3.06%

+18.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и GSID

ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что EFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EFUGSIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

3.66%

+4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.45%

13.43%

+15.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.49%

15.62%

+16.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.62%

16.32%

+17.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.56%

16.30%

+17.26%

Сравнение комиссий EFU и GSID

EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GSID в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и GSID

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности GSID в 2.47%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
4.99%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%
GSID
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
2.47%2.64%2.90%2.59%2.57%2.93%1.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EFU and GSID have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFU has higher volatility (8.18%) compared to GSID (3.66%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.38% vs GSID's -29.89%.

On 5-year performance, GSID leads with 9.10% vs -16.31% for EFU. On fees, GSID is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GSID has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSID has performed better with a 9.10% return vs -16.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSID is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for EFU.

EFU has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 2.47% for GSID.

EFU is categorized as Leveraged Equities, while GSID is Foreign Large Cap Equities. EFU tracks MSCI EAFE Index (-200%), while GSID tracks Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: ProShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.95% for EFU and 0.20% for GSID.

GSID currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFU и GSID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор