PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFU с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFU с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EFU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. EFU is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, EFU returned -24.51%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EFU и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -17.12%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.

EFU

1 день
-1.19%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-17.12%
6 месяцев
-20.10%
1 год
-30.37%
3 года*
-24.51%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
-19.70%

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFU и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		-17.12%-41.07%-1.04%-25.36%24.26%-1.76%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between EFU and BITO is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

-0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI EAFE

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с EFU:
EFU с EEVEFU с EFOEFU с VIXYEFU с EETHEFU с FMAGEFU с IDMOEFU с GGLL
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

EFU vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 11
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFU c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFUBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
-0.97

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
-1.39

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.84

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.83

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

-1.44

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFU vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITO равному -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFUBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

-0.97

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

-0.10

-0.34

Просадки

Сравнение просадок EFU и BITO

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFUBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.36%

-77.86%

-21.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.19%

-50.64%

+16.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.29%

-50.64%

-13.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.35%

-50.64%

-48.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.13%

-36.75%

-50.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.24%

29.27%

-9.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и BITO

ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что EFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFUBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

9.03%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.08%

33.71%

-7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.88%

43.61%

-12.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.33%

55.10%

-21.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.19%

55.10%

-20.91%

Сравнение комиссий EFU и BITO

И EFU, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и BITO

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		5.45%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%

Часто задаваемые вопросы

EFU and BITO have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFU has higher volatility (9.80%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.36% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs -24.51% for EFU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs -24.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFU and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 5.45% for EFU.

EFU is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.

BITO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFU и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор