Сравнение EFU с BITO
EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EFU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. EFU is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, EFU returned -22.82%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EFU и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -17.83%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
EFU
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- -12.38%
- С начала года
- -17.83%
- 1 год
- -30.83%
- 3 года*
- -22.82%
- 5 лет*
- -16.31%
- 10 лет*
- -19.48%
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFU и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -17.83% | -41.07% | -1.04% | -25.36% | 24.26% | -2.84% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between EFU and BITO is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFU vs. BITO — Ранг доходности на риск
EFU
BITO
Сравнение EFU c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFU | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.81 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.89 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.42 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFU и BITO
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFU | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -77.86% | -21.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.10% | -54.47% | +19.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.34% | -54.47% | -10.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.36% | -50.18% | -49.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.19% | -37.06% | -50.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.91% | 33.91% | -12.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и BITO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 8.18%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFU | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 10.49% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.45% | 34.48% | -6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.49% | 44.10% | -11.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.62% | 54.80% | -21.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 54.80% | -21.24% |
Сравнение комиссий EFU и BITO
И EFU, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и BITO
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 4.99% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
EFU and BITO have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (10.49%) compared to EFU (8.18%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.38% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs -22.82% for EFU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFU has been the lower-risk option at 8.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs -22.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFU and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 4.99% for EFU.
EFU is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.
EFU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFU и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор