Сравнение EFU с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
EFU и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-200%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EFU и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFU и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -5.85% | -41.07% | -1.04% | -25.36% | 24.26% | -1.76% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -5.85%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
EFU
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 8.38%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -11.25%
- 1 год
- -35.75%
- 3 года*
- -21.50%
- 5 лет*
- -15.41%
- 10 лет*
- -19.28%
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFU и BITO
И EFU, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EFU vs. BITO — Ранг доходности на риск
EFU
BITO
Сравнение EFU c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFU | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | -0.52 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | -0.50 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.94 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.42 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.89 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFU | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | -0.52 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.08 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между EFU и BITO составляет -0.36. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и BITO
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 4.80% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFU и BITO
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.35%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFU | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.35% | -77.86% | -21.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | -50.05% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.27% | -46.75% | -52.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.02% | -36.57% | -50.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.37% | 23.73% | +16.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и BITO
ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеет более высокую волатильность в 15.09% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.84%. Это указывает на то, что EFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFU | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.09% | 12.84% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 36.71% | -14.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.60% | 45.32% | -9.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.89% | 55.77% | -22.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 55.77% | -21.79% |