Сравнение EFT с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFT или ARCC.
Доходность
Сравнение доходности EFT и ARCC
Доходность по периодам
С начала года, EFT показывает доходность 15.85%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 17.87%. За последние 10 лет акции EFT уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 6.79% против 13.32% соответственно.
EFT
15.85%
3.01%
4.58%
23.02%
8.85%
6.79%
ARCC
17.87%
2.42%
8.03%
21.89%
13.92%
13.32%
Фундаментальные показатели
| EFT | ARCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $351.45M | $14.07B |
| EPS | $2.02 | $2.60 |
| Цена/прибыль | 6.64 | 8.38 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 3.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $44.13M | $2.46B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $41.80M | $2.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $36.86M | $897.00M |
Основные характеристики
| EFT | ARCC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 1.92 |
| Коэф-т Сортино | 3.25 | 2.69 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 3.58 | 3.15 |
| Коэф-т Мартина | 14.89 | 13.34 |
| Индекс Язвы | 1.55% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 10.04% | 11.42% |
| Макс. просадка | -60.58% | -79.36% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EFT и ARCC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFT c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFT и ARCC
Дивидендная доходность EFT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.64%, что больше доходности ARCC в 8.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFT Eaton Vance Floating-Rate Income Trust | 10.64% | 11.09% | 9.14% | 5.26% | 5.40% | 7.41% | 6.77% | 5.26% | 5.54% | 7.17% | 5.82% | 6.62% |
ARCC Ares Capital Corporation | 8.72% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% | 8.84% |
Просадки
Сравнение просадок EFT и ARCC
Максимальная просадка EFT за все время составила -60.58%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFT и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFT и ARCC
Текущая волатильность для Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) составляет 2.12%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что EFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFT и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Vance Floating-Rate Income Trust и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности