Сравнение EFT с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Доходность
Сравнение доходности EFT и ARCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFT и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFT Eaton Vance Floating-Rate Income Trust | -4.39% | -3.77% | 13.17% | 27.14% | -19.69% | 21.00% | 2.41% | 16.85% | -6.14% | 1.63% |
ARCC Ares Capital Corporation | -9.97% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Фундаментальные показатели
EFT:
$282.79M
ARCC:
$12.39B
EFT:
$0.85
ARCC:
$1.64
EFT:
12.53
ARCC:
10.82
EFT:
0.09
ARCC:
1.62
EFT:
4.70
ARCC:
6.60
EFT:
0.85
ARCC:
0.87
EFT:
$60.18M
ARCC:
$1.88B
EFT:
$36.55M
ARCC:
$1.18B
EFT:
$24.44M
ARCC:
$1.08B
Доходность по периодам
С начала года, EFT показывает доходность -4.39%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -9.97%. За последние 10 лет акции EFT уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 5.76% против 11.74% соответственно.
EFT
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- -6.62%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 5.76%
ARCC
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -12.64%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFT vs. ARCC — Ранг доходности на риск
EFT
ARCC
Сравнение EFT c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFT | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | -0.54 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | -0.63 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.92 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.63 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.29 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFT | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.54 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.42 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.46 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.37 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между EFT и ARCC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFT и ARCC
Дивидендная доходность EFT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что меньше доходности ARCC в 10.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFT Eaton Vance Floating-Rate Income Trust | 9.86% | 9.55% | 10.52% | 11.09% | 9.81% | 5.24% | 5.88% | 7.41% | 6.77% | 5.73% | 5.54% | 6.57% |
ARCC Ares Capital Corporation | 10.83% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок EFT и ARCC
Максимальная просадка EFT за все время составила -60.58%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFT и ARCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFT | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.58% | -79.36% | +18.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.02% | -19.35% | +6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.98% | -21.76% | -3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.51% | -56.77% | +11.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.88% | -18.05% | +5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -9.07% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 9.40% | -3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFT и ARCC
Текущая волатильность для Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) составляет 5.25%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что EFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFT | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 6.78% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 15.24% | -8.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 23.54% | -9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 19.89% | -7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 25.53% | -9.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFT и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Vance Floating-Rate Income Trust и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EFT и ARCC
EFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eaton Vance Floating-Rate Income Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 13.97M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 43.48M при выручке в 202.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
EFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eaton Vance Floating-Rate Income Trust сообщила об операционной прибыли в 13.37M при выручке в 13.97M, что соответствует операционной рентабельности 95.7%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 26.85M при выручке в 202.00M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
EFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eaton Vance Floating-Rate Income Trust сообщила о чистой прибыли в 7.76M при выручке в 13.97M, что соответствует чистой рентабельности 55.6%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.36M при выручке в 202.00M, что соответствует чистой рентабельности 70.5%.