Сравнение EFT с ARCC
EFT (Eaton Vance Floating-Rate Income Trust) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, EFT returned 5.31%/yr vs 12.41%/yr for ARCC. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности EFT и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFT показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции EFT уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 5.31% против 12.41% соответственно.
EFT
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- -1.00%
- С начала года
- -0.48%
- 1 год
- -3.53%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 5.31%
- Всё время*
- 4.64%
ARCC
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 4.09%
- 6 месяцев
- 4.06%
- С начала года
- 0.62%
- 1 год
- -5.28%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 12.41%
- Всё время*
- 12.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $88.36M | $86.88M | $93.87M | |
| $924.24K | $753.07K | $786.89K |
Сравнение доходности по годам EFT и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFT Eaton Vance Floating-Rate Income Trust | -0.48% | -3.77% | 13.17% | 27.14% | -19.69% | 21.00% | 2.41% | 16.85% | -6.14% | 1.63% |
ARCC Ares Capital Corporation | 0.62% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between EFT and ARCC is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
EFT:
$286.97M
ARCC:
$13.87B
EFT:
$0.59
ARCC:
$1.35
EFT:
18.35
ARCC:
14.31
EFT:
0.70
ARCC:
2.14
EFT:
5.86
ARCC:
6.46
EFT:
0.90
ARCC:
1.00
EFT:
$48.98M
ARCC:
$2.13B
EFT:
$35.24M
ARCC:
$1.36B
EFT:
$28.33M
ARCC:
$1.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFT vs. ARCC — Ранг доходности на риск
EFT
ARCC
Сравнение EFT c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFT | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.97 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.31 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -0.56 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFT и ARCC
Максимальная просадка EFT за все время составила -60.58%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFT и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFT | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.58% | -79.36% | +18.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -17.35% | +7.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.49% | -19.35% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.98% | -21.76% | -3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.51% | -56.77% | +11.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.32% | -8.42% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -9.12% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 9.54% | -5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFT и ARCC
Текущая волатильность для Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) составляет 1.67%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что EFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFT | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 5.55% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | 14.92% | -7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.69% | 19.20% | -10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 20.04% | -7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 25.60% | -9.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFT и ARCC
Дивидендная доходность EFT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что меньше доходности ARCC в 9.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 9.94% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
EFT Eaton Vance Floating-Rate Income Trust | 8.77% | 9.55% | 10.52% | 11.09% | 9.81% | 5.24% | 5.88% | 7.41% | 6.77% | 5.73% | 5.54% | 6.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFT и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Vance Floating-Rate Income Trust и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EFT and ARCC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCC has higher volatility (5.55%) compared to EFT (1.67%). In terms of maximum drawdown, EFT dropped -60.58% vs ARCC's -79.36%.
ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFT и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор