Сравнение EFRA с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
EFRA и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index - USD - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFRA и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFRA и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | 4.82% | 13.76% | 8.09% | 14.49% | 7.48% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | 10.97% |
Доходность по периодам
С начала года, EFRA показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%.
EFRA
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFRA и SOXX
EFRA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
EFRA vs. SOXX — Ранг доходности на риск
EFRA
SOXX
Сравнение EFRA c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFRA | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 2.03 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.63 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 4.44 | -2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 16.46 | -10.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFRA | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.03 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.37 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между EFRA и SOXX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFRA и SOXX
Дивидендная доходность EFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | 4.14% | 4.34% | 3.79% | 1.85% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок EFRA и SOXX
Максимальная просадка EFRA за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRA и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFRA | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.25% | -70.21% | +53.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -18.27% | +7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -7.95% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -20.10% | +16.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 4.92% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFRA и SOXX
Текущая волатильность для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) составляет 6.01%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что EFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFRA | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 12.83% | -6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 26.41% | -16.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 40.12% | -23.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 35.48% | -20.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 32.98% | -17.52% |