PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFRA с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFRA с IDGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFRA (iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF) and IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - EFRA is a Industrials Equities fund tracking the FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index, while IDGT is a Technology Equities fund tracking the S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, EFRA returned 11.43%/yr vs 26.10%/yr for IDGT. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFRA charges 0.47%/yr vs 0.41%/yr for IDGT.

Доходность

Сравнение доходности EFRA и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFRA показывает доходность 5.15%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 54.64%.

EFRA

1 день
0.18%
1 месяц
-1.72%
С начала года
5.15%
6 месяцев
5.41%
1 год
10.77%
3 года*
11.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

IDGT

1 день
0.48%
1 месяц
7.28%
С начала года
54.64%
6 месяцев
51.00%
1 год
62.97%
3 года*
26.10%
5 лет*
13.41%
10 лет*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFRA и IDGT

2026 (YTD)2025202420232022
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		5.15%13.76%8.09%14.49%7.48%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		54.64%6.79%26.71%-6.09%-3.12%

Correlation

The correlation between EFRA and IDGT is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.60

The correlation between EFRA and IDGT has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFRA и IDGT

Секторы
EFRA
IDGT

Промышленность

61.8%

-

Коммунальные услуги

24.1%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%

-

Сырьевые материалы

4.4%

-

Технологии

2.7%
60.7%

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

34.3%

Промышленность

EFRA
61.8%
IDGT

-

Коммунальные услуги

EFRA
24.1%
IDGT

-

Потребительский циклический сектор

EFRA
6.3%
IDGT

-

Сырьевые материалы

EFRA
4.4%
IDGT

-

Технологии

EFRA
2.7%
IDGT
60.7%

Коммуникационные услуги

EFRA

-

IDGT
4.8%

Потребительский защитный сектор

EFRA

-

IDGT

-

Энергетика

EFRA

-

IDGT

-

Финансовые услуги

EFRA

-

IDGT

-

Здравоохранение

EFRA

-

IDGT

-

Недвижимость

EFRA

-

IDGT
34.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с EFRA:
EFRA с RNRGEFRA с AIRREFRA с ICLNEFRA с BILDEFRA с DTCREFRA с SPYEFRA с IYE
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с CLOUIDGT с BUG

Доходность на риск

EFRA vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFRA
Ранг доходности на риск EFRA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFRA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFRA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFRA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFRA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFRA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFRA c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFRAIDGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
3.11

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
3.94

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.52

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

7.49

-6.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

22.44

-19.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFRA vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFRA на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа IDGT равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFRA и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFRAIDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

3.11

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.18

+0.72

Просадки

Сравнение просадок EFRA и IDGT

Максимальная просадка EFRA за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRA и IDGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFRAIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.25%

-77.95%

+61.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-8.45%

-2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-23.74%

+7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-1.10%

-5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-19.91%

+16.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

2.82%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EFRA и IDGT

Текущая волатильность для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) составляет 4.23%, в то время как у iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что EFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFRAIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

7.78%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

16.35%

-5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

20.37%

-6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

23.19%

-7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

23.29%

-7.78%

Сравнение комиссий EFRA и IDGT

EFRA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFRA и IDGT

Дивидендная доходность EFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности IDGT в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		4.12%4.34%3.79%1.85%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.72%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%

Часто задаваемые вопросы

EFRA and IDGT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDGT has higher volatility (7.78%) compared to EFRA (4.23%). In terms of maximum drawdown, EFRA dropped -16.25% vs IDGT's -77.95%.

On 3-year performance, IDGT leads with 26.10% vs 11.43% for EFRA. On fees, IDGT is cheaper at 0.41% per year. On volatility, EFRA has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDGT has performed better with a 26.10% return vs 11.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDGT is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.47% for EFRA.

EFRA has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.72% for IDGT.

EFRA is categorized as Industrials Equities, while IDGT is Technology Equities. EFRA tracks FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index, while IDGT tracks S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.47% for EFRA and 0.41% for IDGT.

IDGT currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFRA и IDGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор