PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFRA с PSCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFRA с PSCI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFRA (iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF) and PSCI (Invesco S&P SmallCap Industrials ETF) are both Industrials Equities funds - EFRA tracks the FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index while PSCI tracks the S&P SmallCap 600 Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EFRA returned 11.43%/yr vs 22.55%/yr for PSCI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EFRA charges 0.47%/yr vs 0.29%/yr for PSCI.

Доходность

Сравнение доходности EFRA и PSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFRA показывает доходность 5.15%, что значительно ниже, чем у PSCI с доходностью 14.90%.

EFRA

1 день
0.18%
1 месяц
-1.72%
С начала года
5.15%
6 месяцев
5.41%
1 год
10.77%
3 года*
11.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCI

1 день
1.04%
1 месяц
-1.41%
С начала года
14.90%
6 месяцев
14.78%
1 год
36.71%
3 года*
22.55%
5 лет*
13.60%
10 лет*
14.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFRA и PSCI

2026 (YTD)2025202420232022
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		5.15%13.76%8.09%14.49%7.48%
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		14.90%13.50%16.68%31.64%2.21%

Correlation

The correlation between EFRA and PSCI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.81

The correlation between EFRA and PSCI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFRA и PSCI

Секторы
EFRA
PSCI

Промышленность

61.8%
82.9%

Коммунальные услуги

24.1%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%
5.4%

Сырьевые материалы

4.4%
0.9%

Технологии

2.7%
7.1%

Коммуникационные услуги

-

0.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.1%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.5%

Недвижимость

-

0.7%

Промышленность

EFRA
61.8%
PSCI
82.9%

Коммунальные услуги

EFRA
24.1%
PSCI

-

Потребительский циклический сектор

EFRA
6.3%
PSCI
5.4%

Сырьевые материалы

EFRA
4.4%
PSCI
0.9%

Технологии

EFRA
2.7%
PSCI
7.1%

Коммуникационные услуги

EFRA

-

PSCI
0.4%

Потребительский защитный сектор

EFRA

-

PSCI

-

Энергетика

EFRA

-

PSCI
2.1%

Финансовые услуги

EFRA

-

PSCI
0.0%

Здравоохранение

EFRA

-

PSCI
0.5%

Недвижимость

EFRA

-

PSCI
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

Часто сравнивают с EFRA:
EFRA с RNRGEFRA с IDGTEFRA с AIRREFRA с ICLNEFRA с BILDEFRA с SPYEFRA с DTCR
Часто сравнивают с PSCI:
PSCI с AIRRPSCI с PSCCPSCI с PSCMPSCI с UBSIPSCI с PSCFPSCI с VBPSCI с XAR

Доходность на риск

EFRA vs. PSCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFRA
Ранг доходности на риск EFRA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFRA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFRA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFRA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFRA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFRA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFRA c PSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFRAPSCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.76

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.57

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

2.48

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

8.42

-5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFRA vs. PSCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFRA на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа PSCI равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFRA и PSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFRAPSCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.76

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.57

+0.33

Просадки

Сравнение просадок EFRA и PSCI

Максимальная просадка EFRA за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки PSCI в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRA и PSCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFRAPSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.25%

-45.55%

+29.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-14.88%

+3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-29.36%

+13.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-1.90%

-4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-6.91%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

4.37%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EFRA и PSCI

Текущая волатильность для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) составляет 4.23%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что EFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFRAPSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

5.36%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

15.47%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

20.98%

-6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

23.02%

-7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

25.25%

-9.74%

Сравнение комиссий EFRA и PSCI

EFRA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии PSCI в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFRA и PSCI

Дивидендная доходность EFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности PSCI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		4.12%4.34%3.79%1.85%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		1.38%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%

Часто задаваемые вопросы

EFRA and PSCI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCI has higher volatility (5.36%) compared to EFRA (4.23%). In terms of maximum drawdown, EFRA dropped -16.25% vs PSCI's -45.55%.

On 3-year performance, PSCI leads with 22.55% vs 11.43% for EFRA. On fees, PSCI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, EFRA has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSCI has performed better with a 22.55% return vs 11.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.47% for EFRA.

EFRA has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 1.38% for PSCI.

EFRA tracks FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index, while PSCI tracks S&P SmallCap 600 Industrials Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.47% for EFRA and 0.29% for PSCI.

PSCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFRA и PSCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор