PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFRA с PRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFRA с PRN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFRA (iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF) and PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) are both exchange-traded funds - EFRA is a Industrials Equities fund tracking the FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index, while PRN is a Momentum fund tracking the DWA Industrials Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EFRA returned 11.43%/yr vs 37.46%/yr for PRN. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFRA charges 0.47%/yr vs 0.60%/yr for PRN.

Доходность

Сравнение доходности EFRA и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFRA показывает доходность 5.15%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 42.68%.

EFRA

1 день
0.18%
1 месяц
-1.72%
С начала года
5.15%
6 месяцев
5.41%
1 год
10.77%
3 года*
11.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRN

1 день
0.62%
1 месяц
3.84%
С начала года
42.68%
6 месяцев
42.15%
1 год
65.68%
3 года*
37.46%
5 лет*
20.33%
10 лет*
18.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFRA и PRN

2026 (YTD)2025202420232022
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		5.15%13.76%8.09%14.49%7.48%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		42.68%13.74%30.35%37.96%1.52%

Correlation

The correlation between EFRA and PRN is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.71

The correlation between EFRA and PRN shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFRA и PRN

Секторы
EFRA
PRN

Промышленность

61.8%
79.3%

Коммунальные услуги

24.1%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%
1.2%

Сырьевые материалы

4.4%
1.8%

Технологии

2.7%
19.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.6%

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

EFRA
61.8%
PRN
79.3%

Коммунальные услуги

EFRA
24.1%
PRN

-

Потребительский циклический сектор

EFRA
6.3%
PRN
1.2%

Сырьевые материалы

EFRA
4.4%
PRN
1.8%

Технологии

EFRA
2.7%
PRN
19.4%

Коммуникационные услуги

EFRA

-

PRN

-

Потребительский защитный сектор

EFRA

-

PRN

-

Энергетика

EFRA

-

PRN
1.6%

Финансовые услуги

EFRA

-

PRN
0.1%

Здравоохранение

EFRA

-

PRN

-

Недвижимость

EFRA

-

PRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Часто сравнивают с EFRA:
EFRA с RNRGEFRA с IDGTEFRA с AIRREFRA с ICLNEFRA с BILDEFRA с SPYEFRA с DTCR
Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с PPAPRN с RWKPRN с TRFKPRN с FIDUPRN с IMCG

Доходность на риск

EFRA vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFRA
Ранг доходности на риск EFRA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFRA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFRA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFRA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFRA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFRA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFRA c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFRAPRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
2.31

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.88

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.38

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

4.67

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

15.58

-12.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFRA vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFRA на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа PRN равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFRA и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFRAPRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.31

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.52

+0.37

Просадки

Сравнение просадок EFRA и PRN

Максимальная просадка EFRA за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRA и PRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFRAPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.25%

-59.88%

+43.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-14.15%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-30.78%

+14.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

0.00%

-6.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-10.84%

+7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

4.23%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EFRA и PRN

Текущая волатильность для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) составляет 4.23%, в то время как у Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что EFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFRAPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

10.44%

-6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

23.22%

-12.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

28.63%

-14.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

25.04%

-9.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

24.16%

-8.65%

Сравнение комиссий EFRA и PRN

EFRA берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PRN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFRA и PRN

Дивидендная доходность EFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности PRN в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		4.12%4.34%3.79%1.85%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.11%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%

Часто задаваемые вопросы

EFRA and PRN have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRN has higher volatility (10.44%) compared to EFRA (4.23%). In terms of maximum drawdown, EFRA dropped -16.25% vs PRN's -59.88%.

On 3-year performance, PRN leads with 37.46% vs 11.43% for EFRA. On fees, EFRA is cheaper at 0.47% per year. On volatility, EFRA has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PRN has performed better with a 37.46% return vs 11.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFRA is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.60% for PRN.

EFRA has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.11% for PRN.

EFRA is categorized as Industrials Equities, while PRN is Momentum. EFRA tracks FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index, while PRN tracks DWA Industrials Technical Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.47% for EFRA and 0.60% for PRN.

PRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFRA и PRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор