Сравнение EFRA с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
EFRA и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index - USD - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFRA и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFRA и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | 4.82% | 13.76% | 8.09% | 14.49% | 7.48% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -0.64% |
Доходность по периодам
С начала года, EFRA показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%.
EFRA
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFRA и IWM
EFRA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
EFRA vs. IWM — Ранг доходности на риск
EFRA
IWM
Сравнение EFRA c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFRA | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.70 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.93 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 7.08 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFRA | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.34 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между EFRA и IWM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFRA и IWM
Дивидендная доходность EFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | 4.14% | 4.34% | 3.79% | 1.85% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок EFRA и IWM
Максимальная просадка EFRA за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRA и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFRA | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.25% | -59.05% | +42.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -13.74% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -7.33% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -10.83% | +7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.73% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFRA и IWM
Текущая волатильность для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) составляет 6.01%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что EFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFRA | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 7.36% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 14.48% | -4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 23.18% | -6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 22.54% | -7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 22.99% | -7.53% |