PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFRA с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFRA с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

EFRA и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index - USD - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EFRA и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFRA и DGRO

2026 (YTD)2025202420232022
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		4.82%13.76%8.09%14.49%7.48%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%5.41%

Доходность по периодам

С начала года, EFRA показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%.

EFRA

1 день
1.29%
1 месяц
-6.50%
С начала года
4.82%
6 месяцев
5.05%
1 год
18.73%
3 года*
11.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с EFRA:
EFRA с RNRGEFRA с ICLNEFRA с IDGTEFRA с AIRREFRA с BILDEFRA с SPYEFRA с IYE
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий EFRA и DGRO

EFRA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

EFRA vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFRA
Ранг доходности на риск EFRA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFRA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFRA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFRA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFRA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFRA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFRA c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFRADGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.66

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.48

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

6.80

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFRA vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFRA на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFRA и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFRADGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.14

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.73

+0.21

Корреляция

Корреляция между EFRA и DGRO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFRA и DGRO

Дивидендная доходность EFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		4.14%4.34%3.79%1.85%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок EFRA и DGRO

Максимальная просадка EFRA за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRA и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

EFRADGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.25%

-35.10%

+18.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-10.92%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-4.70%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-3.48%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.37%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности EFRA и DGRO

iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что EFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFRADGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

3.57%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

7.21%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

14.47%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

13.84%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

16.63%

-1.17%