Сравнение EFO с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
EFO и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFO и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFO и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 2.62% | 58.51% | -2.15% | 25.77% | -33.62% | 19.38% | 2.29% | 40.93% | -30.91% | 51.78% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, EFO показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции EFO уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 9.88% против 35.31% соответственно.
EFO
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 40.94%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.88%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и TQQQ
И EFO, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EFO vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
EFO
TQQQ
Сравнение EFO c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFO | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.72 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.41 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.41 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 4.28 | +2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFO | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.72 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.20 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.54 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.65 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между EFO и TQQQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и TQQQ
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.69% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и TQQQ
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFO | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -81.66% | +18.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -36.97% | +14.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | -81.66% | +27.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.52% | -81.66% | +18.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.12% | -28.08% | +13.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -18.66% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 12.13% | -6.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) составляет 14.52%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что EFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFO | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.52% | 19.74% | -5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.02% | 38.50% | -16.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.16% | 67.35% | -32.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.57% | 66.53% | -33.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.88% | 65.83% | -31.95% |