Сравнение EFO с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
EFO и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFO и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFO и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.57% | 58.51% | -2.15% | 25.77% | -33.62% | 19.38% | 2.29% | 40.93% | -30.91% | 51.78% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.75% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Доходность по периодам
С начала года, EFO показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.75%. За последние 10 лет акции EFO превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 9.73% против -52.78% соответственно.
EFO
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 38.91%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 9.73%
SQQQ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 6.93%
- С начала года
- 13.75%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- -55.21%
- 3 года*
- -49.54%
- 5 лет*
- -42.72%
- 10 лет*
- -52.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и SQQQ
И EFO, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EFO vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
EFO
SQQQ
Сравнение EFO c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFO | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | -0.82 | +1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | -1.10 | +2.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.85 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | -0.75 | +2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | -0.86 | +7.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFO | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | -0.82 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.64 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | -0.80 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.85 | +1.06 |
Корреляция
Корреляция между EFO и SQQQ составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и SQQQ
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности SQQQ в 6.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.71% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 6.00% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и SQQQ
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFO | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -100.00% | +36.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -75.23% | +53.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | -95.36% | +41.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.52% | -99.96% | +36.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.00% | -100.00% | +85.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -92.32% | +73.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 65.54% | -59.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) составляет 14.46%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.33%. Это указывает на то, что EFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFO | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.46% | 19.33% | -4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.00% | 38.20% | -16.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.18% | 67.34% | -32.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.56% | 66.63% | -34.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.87% | 65.96% | -32.09% |