PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFO с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFO с SQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - EFO tracks the MSCI EAFE Index (200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EFO returned 10.66%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EFO и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFO показывает доходность 14.55%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции EFO превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 10.66% против -55.08% соответственно.

EFO

1 день
-1.38%
1 месяц
-1.40%
6 месяцев
7.55%
С начала года
14.55%
1 год
35.55%
3 года*
21.87%
5 лет*
9.00%
10 лет*
10.66%

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFO и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		14.55%58.51%-2.15%25.77%-33.62%19.38%2.29%40.93%-30.91%51.78%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between EFO and SQQQ is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.60

The correlation between EFO and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFO и SQQQ

Секторы
EFO
SQQQ

Финансовые услуги

41.3%
109.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EFO
41.3%
SQQQ
109.1%

Сырьевые материалы

EFO

-

SQQQ

-

Коммуникационные услуги

EFO

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

EFO

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

EFO

-

SQQQ

-

Энергетика

EFO

-

SQQQ

-

Здравоохранение

EFO

-

SQQQ

-

Промышленность

EFO

-

SQQQ

-

Недвижимость

EFO

-

SQQQ

-

Технологии

EFO

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

EFO

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI EAFE

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с EFO:
EFO с EFAEFO с EETEFO с EFUEFO с SAAEFO с XCEFO с EFGEFO с VXUS
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

EFO vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFO
Ранг доходности на риск EFO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFO c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFOSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
-0.98

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
-1.58

+3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.83

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

-0.89

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

-1.63

+7.07

EFO vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFO на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFO и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFO и SQQQ

Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFOSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.52%

-100.00%

+36.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-61.03%

+38.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.85%

-92.51%

+65.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.95%

-97.27%

+43.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.52%

-99.97%

+36.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-100.00%

+95.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.57%

-92.76%

+74.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.56%

33.36%

-26.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EFO и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) составляет 7.73%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что EFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFOSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

22.32%

-14.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.17%

46.22%

-19.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.71%

55.87%

-24.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.19%

67.91%

-34.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.51%

66.57%

-33.06%

Сравнение комиссий EFO и SQQQ

И EFO, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFO и SQQQ

Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		1.62%1.65%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

EFO and SQQQ have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to EFO (7.73%). In terms of maximum drawdown, EFO dropped -63.52% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, EFO leads with 10.66% vs -55.08% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFO has been the lower-risk option at 7.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFO has performed better with a 10.66% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFO and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 1.62% for EFO.

EFO tracks MSCI EAFE Index (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

EFO currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFO и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор