PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFO с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFO с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - EFO tracks the MSCI EAFE Index (200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EFO returned 10.20%/yr vs -55.90%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EFO и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFO показывает доходность 14.71%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%. За последние 10 лет акции EFO превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 10.20% против -55.90% соответственно.

EFO

1 день
1.62%
1 месяц
5.12%
С начала года
14.71%
6 месяцев
18.99%
1 год
35.57%
3 года*
24.65%
5 лет*
7.53%
10 лет*
10.20%

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFO и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		14.71%58.51%-2.15%25.77%-33.62%19.38%2.29%40.93%-30.91%51.78%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between EFO and SQQQ is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.60

The correlation between EFO and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFO и SQQQ

Секторы
EFO
SQQQ

Финансовые услуги

40.7%
97.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EFO
40.7%
SQQQ
97.1%

Сырьевые материалы

EFO

-

SQQQ

-

Коммуникационные услуги

EFO

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

EFO

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

EFO

-

SQQQ

-

Энергетика

EFO

-

SQQQ

-

Здравоохранение

EFO

-

SQQQ

-

Промышленность

EFO

-

SQQQ

-

Недвижимость

EFO

-

SQQQ

-

Технологии

EFO

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

EFO

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI EAFE

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с EFO:
EFO с EFAEFO с EETEFO с EFUEFO с SAAEFO с XCEFO с VXUSEFO с EFG
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с QIDSQQQ с SPXU

Доходность на риск

EFO vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFO
Ранг доходности на риск EFO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFO c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFOSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
-1.35

+2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
-2.57

+4.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.73

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

-0.98

+2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.57

-1.79

+7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFO vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFO на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFO и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFOSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

-1.35

+2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.74

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

-0.85

+1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.88

+1.11

Просадки

Сравнение просадок EFO и SQQQ

Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFOSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.52%

-100.00%

+36.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-65.95%

+43.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.85%

-92.38%

+65.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.95%

-97.23%

+43.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.52%

-99.98%

+36.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-100.00%

+95.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.67%

-92.40%

+73.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

35.96%

-29.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EFO и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) составляет 9.89%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что EFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFOSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

13.81%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.21%

36.46%

-11.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.52%

47.79%

-17.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.98%

66.61%

-33.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.09%

66.10%

-32.01%

Сравнение комиссий EFO и SQQQ

И EFO, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFO и SQQQ

Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		1.51%1.65%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

EFO and SQQQ have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to EFO (9.89%). In terms of maximum drawdown, EFO dropped -63.52% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, EFO leads with 10.20% vs -55.90% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFO has been the lower-risk option at 9.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFO has performed better with a 10.20% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFO and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 1.51% for EFO.

EFO tracks MSCI EAFE Index (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

EFO currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFO и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор