Сравнение EFO с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
EFO и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFO и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFO и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 2.62% | 58.51% | -2.15% | 25.77% | -33.62% | 19.38% | 2.29% | 40.93% | -30.91% | 51.78% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Доходность по периодам
С начала года, EFO показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции EFO уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: 9.88% против 21.84% соответственно.
EFO
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 40.94%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.88%
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и SPUU
EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
EFO vs. SPUU — Ранг доходности на риск
EFO
SPUU
Сравнение EFO c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFO | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.78 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.29 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.25 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 5.36 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFO | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.78 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.49 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.61 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.56 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между EFO и SPUU составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и SPUU
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.69% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и SPUU
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFO | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -59.35% | -4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -23.10% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | -46.59% | -7.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.52% | -59.35% | -4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.12% | -12.15% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -9.62% | -9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 5.41% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и SPUU
ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что EFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFO | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.52% | 10.73% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.02% | 19.20% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.16% | 36.23% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.57% | 33.47% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.88% | 35.72% | -1.84% |