Сравнение EFO с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
EFO и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFO и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFO и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | -0.08% | 58.51% | -2.15% | 25.77% | -33.62% | 19.38% | 2.29% | 40.93% | -30.91% | 51.78% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, EFO показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции EFO уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 9.59% против 29.71% соответственно.
EFO
- 1 день
- 6.60%
- 1 месяц
- -16.14%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 37.55%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 9.59%
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и QLD
И EFO, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EFO vs. QLD — Ранг доходности на риск
EFO
QLD
Сравнение EFO c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFO | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.87 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.46 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.63 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 5.27 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFO | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.87 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.36 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.67 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.53 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между EFO и QLD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и QLD
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.73% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и QLD
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFO | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -83.13% | +19.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -25.13% | +2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | -63.68% | +9.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.52% | -63.68% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.38% | -18.15% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -18.30% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.00% | 7.75% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и QLD
ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеет более высокую волатильность в 15.10% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что EFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFO | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.10% | 13.16% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.89% | 25.67% | -3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.11% | 44.97% | -9.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.58% | 44.76% | -12.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.87% | 44.47% | -10.60% |