Сравнение EFO с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
EFO и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFO и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFO и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 2.62% | 58.51% | -2.15% | 25.77% | -33.62% | 19.38% | 2.29% | 40.93% | -30.91% | 51.78% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, EFO показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 2.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EFO имеют среднегодовую доходность 9.88%, а акции NOBL немного отстают с 9.54%.
EFO
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 40.94%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.88%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и NOBL
EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
EFO vs. NOBL — Ранг доходности на риск
EFO
NOBL
Сравнение EFO c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFO | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.41 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 0.70 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.09 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.54 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 1.89 | +4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFO | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.41 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.44 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.58 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.64 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между EFO и NOBL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и NOBL
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.69% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и NOBL
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFO | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -35.43% | -28.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -11.20% | -10.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | -17.92% | -36.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.52% | -35.43% | -28.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.12% | -7.07% | -7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -3.45% | -15.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 3.18% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и NOBL
ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что EFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFO | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.52% | 3.55% | +10.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.02% | 8.06% | +13.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.16% | 15.24% | +19.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.57% | 14.39% | +18.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.88% | 16.59% | +17.29% |