PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFO с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EFO и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFO и MULL


2026 (YTD)20252024
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE
2.62%58.51%-4.29%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, EFO показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.


EFO

1 день
2.70%
1 месяц
-10.01%
С начала года
2.62%
6 месяцев
8.73%
1 год
40.94%
3 года*
20.37%
5 лет*
7.63%
10 лет*
9.88%

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra MSCI EAFE

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий EFO и MULL

EFO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

EFO vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFO
Ранг доходности на риск EFO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO: 6565
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFO c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFOMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

6.53

-5.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

3.77

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.50

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

16.69

-14.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

46.83

-40.02

EFO vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFO на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFO и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFOMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

6.53

-5.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.91

-1.70

Корреляция

Корреляция между EFO и MULL составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFO и MULL

Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности MULL в 0.28%


TTM20252024202320222021202020192018
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE
1.69%1.65%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.28%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFO и MULL

Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


EFOMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.52%

-72.29%

+8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-53.09%

+30.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.12%

-39.05%

+24.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.78%

-21.99%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

18.92%

-12.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EFO и MULL

Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) составляет 14.52%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что EFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EFOMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.52%

47.87%

-33.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.02%

99.70%

-77.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.16%

130.90%

-95.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.57%

130.06%

-97.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.88%

130.06%

-96.18%