Сравнение EFO с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
EFO и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EFO и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFO и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 2.62% | 58.51% | -4.29% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, EFO показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
EFO
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 40.94%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.88%
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и MULL
EFO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
EFO vs. MULL — Ранг доходности на риск
EFO
MULL
Сравнение EFO c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFO | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 6.53 | -5.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 3.77 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.50 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 16.69 | -14.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 46.83 | -40.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFO | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 6.53 | -5.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.91 | -1.70 |
Корреляция
Корреляция между EFO и MULL составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и MULL
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.69% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и MULL
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFO | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -72.29% | +8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -53.09% | +30.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.12% | -39.05% | +24.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -21.99% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 18.92% | -12.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и MULL
Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) составляет 14.52%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что EFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFO | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.52% | 47.87% | -33.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.02% | 99.70% | -77.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.16% | 130.90% | -95.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.57% | 130.06% | -97.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.88% | 130.06% | -96.18% |