Сравнение EFO с IQQQ
EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - EFO is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (200%), while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, EFO returned 35.55% vs 24.13% for IQQQ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFO charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности EFO и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFO показывает доходность 14.55%, что значительно выше, чем у IQQQ с доходностью 12.64%.
EFO
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -1.40%
- 6 месяцев
- 7.55%
- С начала года
- 14.55%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 10.66%
IQQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFO и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 14.55% | 58.51% | -9.51% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 12.64% | 17.11% | 14.82% |
Correlation
The correlation between EFO and IQQQ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between EFO and IQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFO vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
EFO
IQQQ
Сравнение EFO c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFO | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.18 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 7.13 | -1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFO и IQQQ
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFO | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -20.41% | -43.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -11.13% | -11.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -5.41% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.57% | -3.63% | -14.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 3.39% | +3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и IQQQ
ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что EFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFO | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 7.12% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.17% | 14.46% | +12.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.71% | 17.70% | +14.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 19.16% | +14.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.51% | 19.16% | +14.35% |
Сравнение комиссий EFO и IQQQ
EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и IQQQ
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности IQQQ в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.62% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 5.30% | 10.34% | 7.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFO and IQQQ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFO has higher volatility (7.73%) compared to IQQQ (7.12%). In terms of maximum drawdown, EFO dropped -63.52% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, EFO leads with 35.55% vs 24.13% for IQQQ. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 7.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EFO has performed better with a 35.55% return vs 24.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for EFO.
IQQQ has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 1.62% for EFO.
EFO is categorized as Leveraged Equities, while IQQQ is Nasdaq-100. EFO tracks MSCI EAFE Index (200%), while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.95% for EFO and 0.55% for IQQQ.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFO и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор