PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFO с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFO с FBND

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - EFO is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (200%), while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. EFO is passively managed, while FBND is actively managed. Over the past 10 years, EFO returned 11.62%/yr vs 2.54%/yr for FBND. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. EFO charges 0.95%/yr vs 0.36%/yr for FBND.

Доходность

Сравнение доходности EFO и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFO показывает доходность 14.57%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции EFO превзошли акции FBND по среднегодовой доходности: 11.62% против 2.54% соответственно.

EFO

1 день
0.75%
1 месяц
1.65%
С начала года
14.57%
6 месяцев
17.46%
1 год
32.73%
3 года*
22.90%
5 лет*
7.34%
10 лет*
11.62%

FBND

1 день
-0.13%
1 месяц
0.43%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.85%
3 года*
4.89%
5 лет*
0.76%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFO и FBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		14.57%58.51%-2.15%25.77%-33.62%19.38%2.29%40.93%-30.91%51.78%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.70%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%-0.57%3.52%

Correlation

The correlation between EFO and FBND is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г.

0.16

Over the past year, EFO and FBND have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов EFO и FBND

Секторы
EFO
FBND

Финансовые услуги

40.7%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

71.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

27.5%

Финансовые услуги

EFO
40.7%
FBND
0.2%

Сырьевые материалы

EFO

-

FBND

-

Коммуникационные услуги

EFO

-

FBND

-

Потребительский циклический сектор

EFO

-

FBND

-

Потребительский защитный сектор

EFO

-

FBND

-

Энергетика

EFO

-

FBND
1.1%

Здравоохранение

EFO

-

FBND

-

Промышленность

EFO

-

FBND
71.4%

Недвижимость

EFO

-

FBND

-

Технологии

EFO

-

FBND

-

Коммунальные услуги

EFO

-

FBND
27.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI EAFE

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с EFO:
EFO с EFAEFO с EETEFO с EFUEFO с SAAEFO с XCEFO с VXUSEFO с EFG
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

EFO vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFO
Ранг доходности на риск EFO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFO c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFOFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.27

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.90

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

1.83

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

5.32

-0.26

EFO vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFO на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFO и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFO и FBND

Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и FBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFOFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.52%

-17.25%

-46.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-2.66%

-19.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.85%

-5.94%

-20.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.95%

-17.25%

-36.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.52%

-17.25%

-46.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-1.23%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.64%

-3.34%

-15.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

0.91%

+5.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EFO и FBND

ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеет более высокую волатильность в 11.44% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что EFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFOFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.44%

1.35%

+10.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.67%

2.81%

+23.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.80%

3.83%

+27.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.20%

5.92%

+27.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.13%

6.10%

+28.03%

Сравнение комиссий EFO и FBND

EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFO и FBND

Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности FBND в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		1.51%1.65%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%0.00%0.00%0.00%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.69%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%

Часто задаваемые вопросы

EFO and FBND have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFO has higher volatility (11.44%) compared to FBND (1.35%). In terms of maximum drawdown, EFO dropped -63.52% vs FBND's -17.25%.

On 10-year performance, EFO leads with 11.62% vs 2.54% for FBND. On fees, FBND is cheaper at 0.36% per year. On volatility, FBND has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFO has performed better with a 11.62% return vs 2.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBND is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.95% for EFO.

FBND has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 1.51% for EFO.

EFO is categorized as Leveraged Equities, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for EFO and 0.36% for FBND.

FBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFO и FBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор