PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFO с EURL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFO с EURL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE) and EURL (Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds - EFO tracks the MSCI EAFE Index (200%) while EURL tracks the FTSE Developed Europe Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EFO returned 10.16%/yr vs 8.24%/yr for EURL. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EFO charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for EURL.

Доходность

Сравнение доходности EFO и EURL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFO показывает доходность 12.87%, что значительно выше, чем у EURL с доходностью 8.29%. За последние 10 лет акции EFO превзошли акции EURL по среднегодовой доходности: 10.16% против 8.24% соответственно.

EFO

1 день
-1.58%
1 месяц
6.17%
С начала года
12.87%
6 месяцев
17.60%
1 год
34.57%
3 года*
23.50%
5 лет*
7.18%
10 лет*
10.16%

EURL

1 день
-3.47%
1 месяц
7.25%
С начала года
8.29%
6 месяцев
16.12%
1 год
37.91%
3 года*
30.36%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFO и EURL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		12.87%58.51%-2.15%25.77%-33.62%19.38%2.29%40.93%-30.91%51.78%
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		8.29%105.85%-11.42%44.19%-54.41%46.59%-23.19%72.61%-46.39%91.32%

Correlation

The correlation between EFO and EURL is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2014 г.

0.87

The correlation between EFO and EURL has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFO и EURL

Секторы
EFO
EURL

Финансовые услуги

40.7%
23.0%

Сырьевые материалы

-

5.5%

Коммуникационные услуги

-

3.3%

Потребительский циклический сектор

-

7.2%

Потребительский защитный сектор

-

8.2%

Энергетика

-

5.7%

Здравоохранение

-

13.2%

Промышленность

-

19.8%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

-

7.9%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Финансовые услуги

EFO
40.7%
EURL
23.0%

Сырьевые материалы

EFO

-

EURL
5.5%

Коммуникационные услуги

EFO

-

EURL
3.3%

Потребительский циклический сектор

EFO

-

EURL
7.2%

Потребительский защитный сектор

EFO

-

EURL
8.2%

Энергетика

EFO

-

EURL
5.7%

Здравоохранение

EFO

-

EURL
13.2%

Промышленность

EFO

-

EURL
19.8%

Недвижимость

EFO

-

EURL
1.6%

Технологии

EFO

-

EURL
7.9%

Коммунальные услуги

EFO

-

EURL
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI EAFE

Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares

Часто сравнивают с EFO:
EFO с EFAEFO с EETEFO с EFUEFO с SAAEFO с XCEFO с VXUSEFO с EFG
Часто сравнивают с EURL:
EURL с EUFNEURL с UPVEURL с QQQEURL с SOXLEURL с VGKEURL с TQQQEURL с SPY

Доходность на риск

EFO vs. EURL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFO
Ранг доходности на риск EFO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
EURL
Ранг доходности на риск EURL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFO c EURL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFOEURLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
0.82

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
1.37

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

1.15

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.42

3.68

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFO vs. EURL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFO на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа EURL равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFO и EURL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFOEURLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.82

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.09

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.15

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.04

+0.19

Просадки

Сравнение просадок EFO и EURL

Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что меньше максимальной просадки EURL в -84.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и EURL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFOEURLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.52%

-84.65%

+21.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-33.05%

+10.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.85%

-38.81%

+11.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.95%

-75.24%

+21.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.52%

-84.65%

+21.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-13.12%

+7.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.67%

-36.98%

+18.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.39%

10.33%

-3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности EFO и EURL

Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) составляет 10.08%, в то время как у Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) волатильность равна 16.61%. Это указывает на то, что EFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EURL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFOEURLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

16.61%

-6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.18%

38.49%

-13.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.54%

46.27%

-15.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.98%

53.24%

-20.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.09%

55.80%

-21.71%

Сравнение комиссий EFO и EURL

EFO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EURL в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFO и EURL

Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности EURL в 1.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		1.54%1.65%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%0.00%
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		1.44%1.50%3.51%2.50%1.80%0.33%0.41%1.17%3.07%0.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EFO and EURL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EURL has higher volatility (16.61%) compared to EFO (10.08%). In terms of maximum drawdown, EFO dropped -63.52% vs EURL's -84.65%.

On 10-year performance, EFO leads with 10.16% vs 8.24% for EURL. On fees, EFO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EFO has been the lower-risk option at 10.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFO has performed better with a 10.16% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for EURL.

EFO has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 1.44% for EURL.

EFO tracks MSCI EAFE Index (200%), while EURL tracks FTSE Developed Europe Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EFO and 1.07% for EURL.

EFO currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFO и EURL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор